伊斯梅尔·拉奇尔;弗朗西斯科·拉索 BSDEs，鞅问题，以及基差风险下的正交化。 （英语） Zbl 1414.91381号 SIAM J.财务。数学。 7, 308-356 (2016)。 本文研究一般cádlág鞅驱动的BSDE的确定性分析。该应用涉及通过Follmer-Schweitzer分解，根据交易资产和非交易但可观察资产的基础价格，或有索赔的基础风险下的套期保值问题。考虑扩散过程的具体情况，给出了可加过程指数的显式表达式。审核人：Anatoliy Swishchuk（卡尔加里） 引用于4文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G80型 其他理论的金融应用 60J25型 一般状态空间上的连续时间Markov过程 60G48型 鞅的推广 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 关键词：倒向随机微分方程;cádlág鞅;基差风险;Follmer-Schweitzer分解;二次套期保值;鞅问题 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Laachir}和\textit{F.Russo}，SIAM J.Financ。数学。7308-356（2016；Zbl 1414.91381） 全文： 内政部 arXiv公司 哈尔 参考文献： [1] S.Ankirchner和G.Heyne（2012），{利用随机相关性进行交叉套期保值}，《金融研究》。，16，第17-43页，http://dx.doi.org/10.1007/s00780-010-0148-2。 ·Zbl 1259.91082号 [2] S.Ankirchner、P.Imkeller和G.Dos Reis（2010），《基于不可交易基础的衍生品定价和套期保值》，《数学》。《金融》，20，第289-312页，http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2010.00398.x。 ·Zbl 1217.91178号 [3] S.Ankirchner、P.Kratz和T.Kruse（2013），《对冲远期头寸：基差风险与流动性成本》，SIAM J.Financial Math。，4，第668-696页，http://dx.doi.org/10.1137/1309007045。 ·Zbl 1282.35384号 [4] 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