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聂天阳;马雷克·鲁特考夫斯基

RCLL鞅驱动的BSDE的存在性、唯一性和严格比较定理。 （英语） Zbl 1487.60116号

普罗巴伯。不确定。数量。风险 6，第4号，319-342（2021）。
摘要：发展了多维RCLL鞅驱动的BSDE解的存在性、唯一性和严格比较。其目标是开发一个通用的多资产框架，其中包括一系列具有跳跃性的非线性金融模型，包括M.-C.昆兹和A.苏莱姆【随机过程申请123，第8号，3328–3357（2013；兹比尔1285.93091)和M.罗耶【随机过程应用116，No.10，1358–1376（2006；Zbl 1110.60062号)]和R.Dumitrescu（杜米特里斯库）等[ESAIM，Proc.Surv.64，93–110（2018；Zbl 1419.91612号)]他处理了由一维布朗运动和单跳纯间断鞅驱动的BSDE。

引用于三文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏30 随机分析的应用（对偏微分方程等）
91G30型 利率、资产定价等（随机模型）
91G40型 信用风险

关键词：

倒向随机微分方程;RCLL鞅;比较定理

引文：

Zbl 1285.93091号;Zbl 1110.60062号;Zbl 1419.91612号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛T.Nie｝和\textit｛M.Rutkowski｝，Probab。不确定。数量。风险6，编号4，319--342（2021；Zbl 1487.60116）
全文： 内政部

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