德文德拉·库马尔;科马尔·德斯瓦尔 线性互补公式下美式期权定价的Haar-wavelet近似。 （英语） Zbl 07776004号 数字。方法部分差异。方程 37，编号2，1091-1111（2021）. 摘要：在本文中，我们提出了一种新颖且高精度的基于小波的近似技术，以探索由线性互补问题诊断的美式期权的灵敏度和价值。为了详细分析这些财务相关问题，我们将实际的最终值问题转化为无量纲初值问题。为了避免不可接受的大截断误差，将无界域裁剪为有界域。值得注意的是，调查期权敏感性的各种物理和数值方面；所提出的方案是有效的，因为它明确地提供了解函数的所有导数的数值近似。综合分析了小波的多分辨率技术和所提出的小波格式的收敛性。小波分析附有示例，以证明结合图形表示的本方法的熟练性和鲁棒性。结果表明，该方法对求解自由边界问题是有效的。值得注意的是，高精度和有前景的计算结果足以证实所提出方法的性能。希腊人分析和讨论的期权模拟结果在不同的金融机构和交易市场中有着广泛的应用。{©2020威利期刊有限责任公司} 引用于1文件 MSC公司： 65-XX岁 数值分析 35-XX年 偏微分方程 关键词：美式选项;希腊人;线性互补问题;多分辨率分析;运算矩阵;峰值回报;小波变换 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Kumar}和\textit{K.Deswal}，数字。方法部分差异。等式37，No.2，1091--1111（2021；Zbl 07776004） 全文： 内政部 参考文献： [1] M.Broadie和J.Detemple，《美国期权定价的最新进展，金融数值方法》，L.C.G.Rogers（编辑）和D.Talay（编辑），编辑，剑桥大学出版社，马萨诸塞州剑桥市，1997年，第43-66页·Zbl 0898.90029号 [2] R.Myneni，美国期权定价，Ann.Appl。Probab.2（1992），1-23·Zbl 0753.60040号 [3] R.W.Cottle，J.‐S。Pang和R.E.Stone，线性互补问题，学术出版社，马萨诸塞州波士顿，1992年·Zbl 0757.90078号 [4] P.Wilmott、J.N.Dewynne和S.Howison，《期权定价：数学模型和计算》，牛津金融出版社，牛津，1993年·Zbl 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