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亚历山德罗·安德烈奥利;卢卡·文森佐芭蕾舞团;格拉齐埃拉·帕切利

基于随机微分模型计算生存概率。 （英语） Zbl 1310.65008号

J.计算。申请。数学。 277, 127-137 (2015).
摘要：我们基于随机微分模型开发了一种新的计算生存概率的数值方法，这在金融、生物、医学和地球物理等多个科学领域具有重要意义。该新方法基于多项式微分求积，并结合高阶时间离散化方案。数值实验表明，该方法的性能非常好，并且比最近在[M.成本高昂等，“使用风险模型的多项式近似值计算有限时间生存概率”，Scand。演员。J.，出版，在线出版（2013；doi:10.1080/03461238.2013.838603)]和[A.瓜林等，《欧洲药典》。第214号决议，第3号，805–813（2011年；Zbl 1219.91139号)].

引用于三文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
92D25型 人口动态（一般）

关键词：

生存概率;简化形式模型;结构模型;微分求积;产品开发质量;破产概率

引文：

Zbl 1219.91139号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Andreoli}等人，J.Compute。申请。数学。277127-137（2015；Zbl 1310.65008）
全文： 内政部

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