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玛丽·克劳德·博利;Jean-Marie Dufour;林达·哈拉夫;奥列娜·梅林

识别-破产贝塔定价、跨越、模仿投资组合以及巨灾债券的基准中立性。 （英语） Zbl 07729861号

《经济学杂志》。 236，第1号，文章ID 105464，19页（2023）.
摘要：本文提出了条件和无条件资产定价模型的推理策略，包括贝塔定价、零贝塔率、风险价格、Jensenα、均值-方差跨越和交叉。我们导出了将零位速率的识别与跨度联系起来的分析条件。根据有限样本统计考虑，建议的程序纠正了模拟投资组合的测量误差，并对基金重新打包保持不变，并且对以下方面具有鲁棒性：（i）缺失因素，（ii）风险价格的识别，以及（iii）条件信息的质量。经验上，我们研究了巨灾债券共同基金的基准中立性。结果显示，在2008年金融危机之前，多元化的潜力是巨大的，但此后缺乏支持。

理学硕士：

62至XX 统计
91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学

关键词：

识别鲁棒推理;资产定价;跨越;基准中立性;模仿投资组合;缺失的因素
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\textit{M.-C.Beaulieu}等人，《经济学杂志》。236，第1号，文章ID 105464，19页（2023；Zbl 07729861）
全文： 内政部

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