彼得·贾沃斯基 关于Copula-Itó进程。 （英语） Zbl 1439.62132号 依赖。模型。 7, 322-347 (2019). 摘要：我们研究了由随机微分方程（SDE）给出的一对随机过程的连接函数族（C_t）的动力学。我们将其关联为抛物型偏微分方程（PDE）。在Sobolev-Hilbert空间的对偶空间（H^1（mathbb{R}^2）^*中嵌入了二元copula集之后，我们计算了关于（t）和*弱拓扑的导数，即曲线图像的切向量场t\（\右箭头C_t\）进一步证明了族（{C_t}{t\geq0}）是强连续变换半群的轨道，并给出了该半群的无穷小生成元。 引用于1文件 MSC公司： 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 60J60型 扩散过程 60小时15分 随机偏微分方程（随机分析方面） 46E35型 Sobolev空间和其他“光滑”函数空间、嵌入定理、迹定理 47H20个 非线性算子半群 2007年第58天 非线性算子的群和半群 关键词：连接线;copula过程;随机微分方程;抛物型偏微分方程;变换半群 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Jaworski}，视情况而定。模型。7、322--347（2019年；Zbl 1439.62132） 全文： 内政部 OA许可证 参考文献： [1] Baudoin，F.（2014）。扩散过程与随机演算。欧洲数学学会，苏黎世·Zbl 1318.60001号 [2] Bibbona，E.、L.Sacerdote和E.Torre（2016年）。一种基于连接函数的方法，用于建立具有指定边际和序列相关性的扩散模型。Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。18(3), 765-783. ·Zbl 1351.60107号 [3] Brezis，H.（2011）。泛函分析，Sobolev空间和偏微分方程。纽约州施普林格·Zbl 1220.46002号 [4] Cherny，A.S.（2002）。随机微分方程的规律唯一性和路径唯一性。理论概率论。申请。46(3), 406-419. ·Zbl 1036.60051号 [5] Cherubini，U.、E.Luciano和W.Vecchiato（2004年）。金融学中的Copula方法。奇切斯特John Wiley Sons·Zbl 1163.62081号 [6] Choe，H.J.、C.Ahn、B.J.Kim和Y.-K.Ma（2013年）。Fokker-Planck方程中的Copulas。数学杂志。分析。申请。406(2), 519-530. ·Zbl 1306.60070号 [7] Darsow，W.F.、B.Nguyen和E.T.Olsen（1992年）。Copulas和Markov过程。伊利诺伊州J.数学。36(4), 600-642. ·兹比尔0770.60019 [8] Durante，F.和C.Sempi（2016）。Copula理论原理。CRC出版社，佛罗里达州博卡拉顿·Zbl 1380.62008年 [9] Evans，L.C.（1998）。偏微分方程。美国数学学会，普罗维登斯RI·Zbl 0902.35002号 [10] Gihman，I.I.和A.V.Skorohod（1972年）。随机微分方程。纽约州施普林格·Zbl 0242.60003号 [11] Gilbarg，D.和N.S.Trudinger（2001年）。二阶椭圆偏微分方程。第二版。柏林施普林格·Zbl 1042.35002号 [12] Jaworski，P.和M.Krzywda（2013年）。利用连接函数耦合维纳过程。统计师。普罗巴伯。莱特。83(9), 2027-2033. ·Zbl 1383.60034号 [13] Jaworski，P.和M.Krzywda（2019年）。关于自相似Ito过程的copula。工作文件·Zbl 1383.60034号 [14] Jaworski，P.、F.Durante和W.Härdle，编辑（2013年）。数学与定量金融学中的Copulae。海德堡施普林格·Zbl 1268.91005号 [15] Jaworski，P.、F.Durante、W.Härdle和T.Rychlik，编辑（2010年）。Copula理论及其应用。海德堡施普林格·Zbl 1194.62077号 [16] Joe，H.（1997）。多元模型和依赖概念。查普曼厅，伦敦·兹比尔0990.62517 [17] Joe，H.（2015）。使用Copula进行依赖建模。CRC出版社，佛罗里达州博卡拉顿·Zbl 1346.62001号 [18] Khasminskii，R.（2012）。微分方程的随机稳定性。第二版。柏林施普林格·兹比尔1241.60002 [19] Maz'ya，V.（2011）。Sobolev空间。第二版。柏林施普林格·Zbl 1217.46002号 [20] Nelsen，R.B.（2006年）。Copulas简介。第二版。纽约州施普林格·兹比尔1152.62030 [21] Oksendal，B.（2003）。随机微分方程。第六版。柏林施普林格·Zbl 1025.60026号 [22] Resnick，S.I.（2007）。重尾现象。纽约州施普林格·Zbl 1152.62029号 [23] Schmitz，V.（2003）。Copula和随机过程。亚琛·沙克。 [24] Schuss，Z.（2010年）。随机过程的理论与应用。纽约州施普林格·Zbl 1202.60005 [25] Sempi，C.（2010年）。耦合布朗运动。C.Borgelt、G.González Rodriguez、W.Trutschnig、M.A.Lubiano、M.Angeles Gil、P.Grzegorzewski和O.Hryniewicz（编辑），《数据分析中的软计算与统计方法结合》，第569-574页。柏林施普林格。 [26] Sempi，C.（2016）。与布朗运动有关的过程的复数：一个简要综述。S.Saminger-Platz和R.Mesiar（编辑），《模糊集理论的逻辑、代数和概率方面》，第173-180页。施普林格，巴塞尔·Zbl 1429.60025号 [27] Trutschnig，W.（2011年）。关于copula空间上的一个强度量及其诱导依赖测度。数学杂志。分析。申请。384(2), 690-705. ·Zbl 1252.46019号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。