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艾奥尼斯·巴尔塔斯;木瓜目，阿纳斯塔西奥斯;Yannacopoulos，Athanasios N。

金融机构稳健的投资组合决策。 （英语） Zbl 1406.91399号

J.戴恩。游戏 5，第2期，61-94（2018）.
摘要：本文旨在研究金融机构管理中出现的鲁棒最优控制问题。更准确地说，我们考虑的是管理金融公司投资组合的经济代理人。管理者有可能将公司的部分财富投资于经典的Black-Scholes型金融市场，同时，由于公司面临随机的负债现金流，作为降低风险的一种手段，可以将部分负债按比例转移给第三方。然而，由于经理不完全信任她所面对的模型，因此引入了模型不确定性方面，因此她决定使她的决策更加稳健。通过使用鲁棒控制和动态规划技术，我们为（i）对数情形提供了闭式解；（ii）指数函数和（iii）电力效用函数。此外，我们还详细研究了手边相关随机微分对策的极限行为，在特殊情况下，这会导致所得Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程的解崩溃。最后，我们给出了一个详细的数值研究，阐明了稳健性对双方最优决策的影响。

引用于13文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91A15型 随机对策，随机微分对策
93年20日 最优随机控制

关键词：

稳健优化;投资组合管理;Bellman-Isaacs方程;随机微分对策
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\文本{I.Baltas}等人，J.Dyn。第5届奥运会，第2、61-94号（2018年；Zbl 1406.91399）
全文： 内政部

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