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陈、朱亮;彼得·福赛斯（Peter A.Forsyth）。

一种脉冲控制公式的数值方案，用于为具有保证最低提取收益的可变年金定价（GMWB）。 （英语） Zbl 1141.93066号

数字。数学。 109，第4期，535-569（2008）.
摘要：在本文中，我们概述了一个脉冲随机控制公式，用于在允许投保人连续提款的情况下，为具有最低提款保障收益（GMWB）的可变年金定价。我们发展了一个数值格式来求解与脉冲控制问题相对应的Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）变分不等式。我们证明了我们的方案对连续抽取问题的粘性解的收敛性，提供了一个强有力的比较结果。该方案可以很容易地推广到离散提款合同的定价。进行了数值实验，结果表明最优控制似乎是非唯一的。

引用于44文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
65号06 含偏微分方程边值问题的有限差分方法
49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解
91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场）

关键词：

脉冲随机控制;Hamilton-Jacobi-Bellmann变分不等式;粘度溶液
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Chen}和\textit{P.A.Forsyth}，数字。数学。109，第4号，535--569（2008；Zbl 1141.93066）
全文： 内政部

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