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包，冯;曹燕钊;张，何

倒向双随机微分方程的分裂格式。 （英语） Zbl 1528.60065号

高级计算。数学。 49，第4期，第65号论文，25页（2023年）.
介绍了一类倒向双随机微分方程（BDSDE）的数值格式。他们将反向双随机微分方程分解为反向随机微分方程和随机微分方程，这两个方程比原始BDSDE本身更容易分析。分解中的两个方程使用一阶有限差分格式进行近似，从而得到反向双随机微分方程的一阶格式。通过数值实验对该方案进行了验证。
审核人：玛丽亚·戈迪纳（斯托斯）

MSC公司：

60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面）
65C20个 概率模型，概率统计中的通用数值方法

关键词：

倒向随机微分方程;随机偏微分方程;Zakai方程;非线性滤波问题
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Bao}等人，高级计算。数学。49，第4号，第65号论文，25页（2023年；Zbl 1528.60065）
全文： 内政部 arXiv公司

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