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努雷丁·吉拉尼·本·纳瓦拉;特拉贝尔西，法乌齐

应用于随机行权数的摆动期权的最优多次停止推广。 （英语） Zbl 1332.93380号

数学。控制关系。领域 5，第4期，807-826（2015）.
摘要：本文通过对奖励过程和停止次数都是随机的情况下的动态规划原理的陈述、证明和应用，发展了最优多次停止时间期望值问题的理论。这种情况出现在对摆动期权进行估值时，这在大宗商品交易中比较常见。我们相信，我们的结果大大推动了期权定价的研究。

引用于2文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
49J55型 随机性问题最优解的存在性
49公里45 随机问题的最优性条件
49升20 最优控制与微分对策中的动态规划
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
60克50 独立随机变量的和；随机游走
60J70型 布朗运动和扩散理论的应用（种群遗传学、吸收问题等）

关键词：

最佳停车;最优多次停车;停车时间;打击次数;强最优停车时间策略;扩散过程;摆动选项;动态规划
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.J.B.Naouara}和\textit{F.Trabelsi}，数学。控制关系。字段5，编号4，807--826（2015；Zbl 1332.93380）
全文： 内政部

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