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斯特凡·格霍尔德;马克斯·克莱因茨;波克特、派;米哈伊洛·什科尔尼科夫

半鞅的小时间中心极限定理及其应用。 （英语） Zbl 1337.60020号

随机性 87，第5期，723-746（2015）.
摘要：我们给出了当时间趋于零时，半鞅的归一化边缘分布收敛于高斯极限定律的条件。特别地，我们的结果适用于具有局部有界和连续系数的随机微分方程的解。极限定理随后扩展到过程级上的函数中心极限定理。我们给出了这一结果在数学金融领域的两个应用：对具有短期限和短时间隐含波动率偏差的现款数字期权的定价。

引用于三文件

理学硕士：

60F05型 中心极限和其他弱定理
2017年1月60日 函数极限定理；不变原理
60G48型 鞅的推广
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91G80型 其他理论的金融应用

关键词：

中心极限定理;函数中心极限定理;半鞅;随机微分方程;数字期权;隐含波动率偏差

软件：

数学软件
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Gerhold}等人，《随机学》87，No.5，723--746（2015；Zbl 1337.60020）
全文： 内政部 arXiv公司

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