朱志伟;李志;大卫·怀尔德;失败,迈克尔;乔治·赫里申科 保险死亡率经验研究的逻辑回归。 (英语) Zbl 1414.62426号 北美法案。J。 19,第4期,241-255(2015). 摘要:适当调整的统计建模方法可以成为应对与人寿和年金保险行业经验研究相关的广泛挑战的有力工具。在本文中,我们提出了一个基于美国保险死亡率经验研究的逻辑回归模型,重点是通过在一个统计模型框架内解决多重分析困境来获得研究效率和有效性。这些困境包括但不限于(a)测试潜在死亡率驱动因素的统计显著性或可信度,(b)标准化死亡率、斜率和差异的估计,(c)研究可靠性的量化,以及(d)经验不足死亡率的推断,选择和最终估计之间的平滑化,以及基本经验表的编制。 引用于2文件 MSC公司: 62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用 62J12型 广义线性模型(逻辑模型) 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 关键词:logistic回归模型;保险死亡率经验 软件:阿波罗3;rms(有效值) PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Zhu}等人,《北美法案》。J.19,No.4,241--255(2015;Zbl 1414.62426) 全文: DOI程序 参考文献: [1] 加拿大精算师协会,死亡率改善研究论文,210065号文件(2010年) [2] 持续死亡率调查局,《预测未来死亡率:走向随机方法建议》(2005年) [3] Currie,D.L。;德班,M。;Eilers,H.C.P.,《死亡率的平滑与预测》,统计建模,4,4,279-298(2004)·Zbl 1061.62171号 [4] 艾勒斯,H.C.P。;马克思,D.B.,《带B样条和惩罚的柔性平滑》,《统计科学》,第11、2、89-121页(1996年)·Zbl 0955.62562号 [5] 芬克尔斯坦,A。;Poterba,J.,《保险市场中的逆向选择:来自英国年金市场的投保人证据》,《政治经济学杂志》,第112期,第1期,第183-208页(2004年) [6] Frees,E.,《养老金计划终止和退休》,《北美精算杂志》,9,4,1-27(2005) [7] Frees,E.,《精算和金融应用回归建模》(2009),剑桥大学出版社 [8] Fries,J.F.,《衰老、自然死亡和发病率压缩》,《新英格兰医学杂志》,303,3,130-135(1980) [9] Gompertz,B.,《论人类死亡率定律的函数表达的性质和确定生命偶然性的新模式》,伦敦皇家学会哲学汇刊,a辑,115513-585(1825) [10] Harrell,F.E.,《回归建模策略:应用于线性模型、Logistic回归和生存分析》(2001年),纽约:Springer-Verlag出版社,纽约·Zbl 0982.62063号 [11] Heligman,L。;Pollard,J.H.,《死亡率的年龄模式》,精算师学会杂志,107,1,49-80(1980) [12] 霍斯默,D.W。;莱梅肖,S。;Sturdivant,R.X.,应用逻辑回归。(2013年),新泽西州霍博肯:新泽西州霍博肯约翰·威利父子公司·Zbl 1276.62050号 [13] 加州大学伯克利分校人类死亡率数据库 [14] Kannisto,V.,《研讨会:老年死亡率》(1992年) [15] Kiesenbauer,D.,《德国人寿保险业失效的主要决定因素》,《北美精算杂志》,第16、1、52-73页(2012年) [16] Kim,C.,用经济变量建模退保率和失效率,《北美精算杂志》,9,4,56-70(2005)·Zbl 1215.91067号 [17] Kwon,H.-S。;Jones,B.L.,《死亡率决定因素对人寿保险和养老金的影响》,《保险:数学和经济学》,38,2,271-288(2006)·Zbl 1159.91409号 [18] Lee,D.R。;Carter,R.L.,《美国死亡率建模与预测》,《美国统计协会杂志》,第87、419、659-671页(1992年)·Zbl 1351.62186号 [19] Olshansky,S.J.,《关于老龄化的生物地理学:综述论文》,《人口与发展评论》,第24、2、381-393页(1998年) [20] 奥内拉斯,A。;M.Guillen。;Alcañiz,M.,《性别假设对保险投资组合寿命分析的影响》,商业信息处理讲义,14599-107(2013) [21] 精算师学会,《2001年估值基本表(VBT)报告与表》(2001),伊利诺伊州绍姆堡:精算师协会,伊利诺伊州绍姆伯格 [22] 精算师协会,《2008年估值基本表(VBT)报告与表》(2008),伊利诺伊州朔姆堡:精算师学会,伊利诺伊州朔姆伯格 [23] Thatcher,A.R.,《成人死亡率的长期模式和达到的最高年龄》,《皇家统计学会杂志:A辑》,162,1,5-43(1999) [24] A.R.撒切尔。;坎尼斯托,V。;Vaupel,J.W.,《80-120岁时的死亡力量》(1998),丹麦欧登塞:丹麦欧登斯大学出版社 [25] Vaupel,J.,《人类生存的前进前沿》,第1次大会演讲,“活到100岁”研讨会(2014年),奥兰多 [26] 文森哈勒,C。;Ravishanker,N。;瓦迪韦卢,J。;Rasoanaivo,G.,养老金计划死亡率数据的多元分析,北美精算杂志,5,2,126-135(2001)·Zbl 1083.62546号 [27] Weibull,W.A.,《广泛适用的统计分布函数》,《应用力学杂志》,第18期,第293-297页(1951年)·Zbl 0042.37903号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。