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滨谷贤治;福岛，Masao

通过随机线性互补模型对波动率不确定的美式期权定价。 （英语） Zbl 1236.91133号

计算。最佳方案。申请。 50，第2期，263-286（2011）.
摘要：我们考虑波动率不确定的美式期权定价问题，并针对随机互补问题提出了基于期望值法和期望残差最小化法的两种确定性公式。我们给出了确保这些确定性公式解存在的充分条件。此外，我们给出了数值结果，并讨论了该方法的有效性。

引用于8文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
90立方厘米 互补、平衡问题和变分不等式（有限维）（数学规划方面）
90立方厘米 随机规划

关键词：

期权定价;美国期权;不确定性波动;随机线性互补问题
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛K.Hamatani｝和\textit｛M.Fukushima｝，计算机。最佳方案。申请。50，编号2263-286（2011年；兹bl 1236.91133）
全文： 内政部 链接

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