克洛伊迪亚·内维斯;简·皮克;阿尔维斯,M.I.弗拉加 测试最大吸引域时,最大值对超额总和的贡献。 (英语) Zbl 1088.62061号 J.统计计划。推断 136,第4期,1281-1301(2006). 摘要:我们考虑一个来自未知形状、位置和尺度参数的潜在分布函数的i.i.d.样本,该样本属于某个最大吸引域。我们研究了一个测试统计量的性能,它仅仅是超过某个随机阈值的样本的最大值和平均值之间的比率。这个尺度/位置不变比率在构建渐近大小(α)检验中非常有用,因为零假设分布来自Gumbel吸引域。该测试基于最大观测值,其中(k{n})是正整数的任何中间序列。通过仿真研究了有限样本量下的检验能力和I型错误概率。 引用于5文件 理学硕士: 62G10型 非参数假设检验 62G32型 极值统计;尾部推断 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词:广义极值和广义Pareto分布;试验的一致性;半参数方法;规则变化;模拟 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Neves}等人,J.Stat.Plann。推断136,No.4,1281--1301(2006;Zbl 1088.62061) 全文: 内政部 参考文献: [1] Arov,D.Z。;Bobrov,A.A.,《样本的极值项及其在独立随机变量总和中的作用》,《概率论与应用》,5377-396(1960)·Zbl 0098.11202号 [2] 巴尔科马,A.A。;de Haan,L.,《大年龄剩余寿命》,Ann.Probab。,2, 792-804 (1974) ·兹比尔0295.60014 [3] 宾厄姆,新罕布什尔州,Teugels,J.L.,1981年。暗示吸引域的条件。《概率论第六届会议论文集》,罗马尼亚布拉索夫,1979年9月10日至15日,罗马尼亚共和国社会党编辑学院,第23-34页。;宾厄姆,新罕布什尔州,Teugels,J.L.,1981年。暗示吸引域的条件。《第六届概率论会议论文集》,罗马尼亚布拉索夫,1979年9月10日至15日,罗马尼亚社会主义共和国科学院,第23-34页·Zbl 0469.60027号 [4] Castillo,E.,Galambos,J.,Sarabia,J.M.,1989年。从一组数据中选择极值分布的吸引域。收录于:Hüsler,J.,Reiss,R.-D.(编辑),极值理论,统计学讲义,第51卷,Springer,Berlin-Heidelberg,第181-190页。;Castillo,E.,Galambos,J.,Sarabia,J.M.,1989年。从一组数据中选择极值分布的吸引域。收录于:Hüsler,J.,Reiss,R.-D.(编辑),极值理论,统计学讲义,第51卷,Springer,Berlin-Heidelberg,第181-190页·Zbl 0672.62035号 [5] Davison,A.C.,应用程序对超过高阈值的过度建模,(Tiago de Oliveira,J.,《统计极值与应用》(1984),Reidel出版社:Reidel出版社Dordrecht),461-482 [6] Downey,P.J.,《调度应用程序最大期望的无分布界限》,Oper。Res.Lett.公司。,5, 189-201 (1990) ·Zbl 0715.90068号 [7] Draisma,G。;德哈恩,L。;彭,L。;Pereira,T.T.,在估计极值指数时实现最佳性的基于bootstrap的方法,极值,2,4,367-404(1999)·Zbl 0972.62014号 [8] Embrechts,P。;Klüppelberg,C。;Mikosch,T.,《保险和金融极端事件建模》(1997),《施普林格:施普林格柏林》·Zbl 0873.62116号 [9] 弗拉加·阿尔维斯,M.I。;Gomes,M.I.,吸引极值域的统计选择——比较分析,Commun。统计师。理论方法,25,4789-811(1996)·Zbl 0875.62197号 [10] Galambos,J.,《极值分布的统计检验》,(Gnedenko,B.V.;等,非参数统计推断(1982),北荷兰:北荷兰阿姆斯特丹),221-230·Zbl 0511.62044号 [11] Geluk,J。;de Haan,L.,稳定概率分布及其吸引域直接方法,Probab。数学。统计人员。,20, 169-188 (2000) ·Zbl 0994.60011号 [12] 《绅士》,J.F.,Whitmore,G.A.(编辑),1995年。数据分析案例研究。统计学讲义,第94卷。纽约州施普林格。;《绅士》,J.F.,Whitmore,G.A.(编辑),1995年。数据分析案例研究。统计学讲义,第94卷。纽约州施普林格·Zbl 0804.62003年 [13] Gnedenko,B.V.,《数学年鉴》,《最大期限分布极限》。,44, 423-453 (1943) ·Zbl 0063.01643号 [14] Grimshaw,S.D.,计算广义Pareto分布的最大似然估计,技术计量学,35185-191(1993)·兹比尔0775.62054 [15] de Haan,L.,吸引域的缓慢变化和表征,(Tiago de Oliveira,J.,《统计极值与应用》(1984),Reidel出版社:Reidel出版社,多德雷赫特),31-48·Zbl 0566.60023号 [16] 德哈恩,L。;Stadtmüller,U.,二阶广义正则变分,J.Austral。数学。Soc.(A),61,381-395(1996)·Zbl 0878.26002号 [17] Hasofer,A.M。;Wang,Z.,吸引力极值域的检验,JASA,87,171-177(1992) [18] 马勒,R.A。;Resnick,S.I.,和的极限行为和最大模量项,Proc。伦敦数学。Soc.,49,3,385-422(1984)·兹伯利0525.60036 [19] Marohn,F.,《冈贝尔吸引力域的适应性测试》,Scand。J.统计。,25, 311-324 (1998) ·Zbl 2013年9月6日 [20] Marohn,F.,通过POT-method检验甘贝尔假说,极值,1,2191-213(1998)·Zbl 0923.62050号 [21] O'Brien,G.L.,Galton-Watson树中样本极大值和重尾分支的极限定理,J.Appl。概率。,17, 539-545 (1980) ·Zbl 0428.60034号 [22] Pickands,J.,《使用极值顺序统计的统计推断》,Ann.Statist。,3, 119-131 (1975) ·Zbl 0312.62038号 [23] Reiss,R.-D.,Thomas,M.,2001年。极值统计分析,及其在保险、金融、水文和其他领域的应用,第二版,Birkhäuser,巴塞尔。;Reiss,R.-D.,Thomas,M.,2001年。极值统计分析,及其在保险、金融、水文和其他领域的应用,第二版,Birkhäuser,巴塞尔·Zbl 1002.62002号 [24] Segers,J。;Teugels,J.,通过Galton比率检验甘贝尔假设,极值,3,3,291-303(2000)·Zbl 0979.62031号 [25] Serfling,R.J.,《数理统计的逼近定理》(1980),威利出版社,纽约·Zbl 0456.60027号 [26] 斯米尔诺夫,N.V.,1952年。变分级数项的极限分布。斯特克洛夫特鲁迪材料研究所。俄语25;翻译Amer。数学。社会事务处理。(1952) 67.; 斯米尔诺夫,N.V.,1952年。变分级数项的极限分布。斯特克洛夫特鲁迪材料研究所。俄语25;翻译Amer。数学。社会事务处理。(1952) 67. [27] Smith,R.L.,样本极值的阈值方法,(Tiago de Oliveira,J.,统计极值和应用(1984),Reidel出版社:Reidel出版社,多德雷赫特),621-638·Zbl 0574.62090号 [28] Smith,R.L.,一类非规则案例中的最大似然估计,生物统计学,72,67-90(1985)·Zbl 0583.62026号 [29] Smith,R.L.,估计概率分布的尾部,《统计年鉴》。,15, 1174-1207 (1987) ·Zbl 0642.62022号 [30] Wang,J.Z.,Gumbel分布吸引域的最大阶统计量选择,JASA,90,1055-1061(1995)·Zbl 0850.62402号 [31] Wang,J.Z。;库克,P。;Li,S.,基于最大值序列的吸引力域的确定,Austral。J.统计。,38, 173-181 (1996) ·Zbl 0884.62051号 [32] Weissman,I.,基于最大观测值的参数和大分位数估计,JASA,73,812-815(1978)·Zbl 0397.62034号 [33] Wellner,J.A.,经验分布函数与真实分布函数之比的极限定理,Z.Wahrsch。弗鲁。Gebiete,45,73-88(1978)·Zbl 0382.60031号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。