刘洪伟;胡一军;魏林晓 投资组合向量的现金次相加风险度量。 （英语） Zbl 1399.91096号 数学学报。科学。，序列号。B、 英语。预计起飞时间。 38，第1期，361-376（2018）. 摘要：本文从货币时间价值的角度出发，研究了带有贴现因子的投资组合向量的风险度量。提出了投资组合向量的现金次可加风险测度。通过凸分析和空间扩大两种不同的方法给出了表示结果。特别是凸分析方法使推理线路和表示结果更为简单。同时，还介绍了投资组合向量的即期和远期风险度量，并研究了它们之间的关系。 理学硕士： 91G10型 投资组合理论 关键词：现金次可加性;风险措施;凸分析;投资组合向量 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Liu}等人，《数学学报》。科学。，序列号。B、 英语。第38版，第1号，361--376（2018；Zbl 1399.91096） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿西亚奥，B。；Follmer，H。；Penner，I.，《不确定现金流的风险评估：模型模糊性、贴现模糊性和泡沫的作用》，Financ Stoch，16，4，669-709（2012）·Zbl 1262.91091号 [2] Artzner，P。；Delbaen，F。；Eber，J.M.，《连贯思考，风险》，10，68-71（1997） [3] Artzner，P。；Delbaen，F。；Eber，J.M.，《一致风险度量》，《数学金融》，第9、3、203-228页（1999年）·兹伯利0980.91042 [4] Artzner，P。；Delbaen，F。；Eber，J.M.，《一致的多周期风险调整值和Bellman原理》，Ann Oper Res，152，1，5-22（2007）·Zbl 1132.91484号 [5] Balbás，A。；巴尔巴什，R。；Jiménez-Guetta，P.，向量风险函数，Mediter J Math，9563-574（2012）·Zbl 1267.91040号 [6] 伯格特，C。；Rüschendorf，L.，投资组合向量的一致风险度量，保险数学经济，38，289-297（2006）·Zbl 1138.91490号 [7] 卡斯科斯，I。；Molchanov，I.，多变量风险和深度修剪区域，Financ Stoch，11373-397（2007）·Zbl 1164.91027号 [8] Cerreia-Vioglio，S。；马切罗尼，F。；Marinacci，M.，《风险衡量合理性和多样化》，《数学金融》，21，4，743-774（2011）·Zbl 1246.91029号 [9] Chen，W.C。；Ye，Z.X.，（F_τ）-一致风险度量，《数学科学学报》，27A，5，830-838（2007） [10] 切里迪托，P。；Li，T.，《Orlicz心脏风险测量》，《数学金融》，第19期，第189-214页（2009年）·Zbl 1168.91409号 [11] Delbaen，F.，《一般概率空间上的一致风险度量》（Advances in Finance and Stoshatics，2002），Springer:Springer Berlin），1-38·Zbl 1020.91032号 [12] Delbaen，F.，《非整合随机变量的风险度量》，《数学金融》，第19期，第329-333页（2009年）·Zbl 1168.91461号 [13] Denneberg，D.，非加性测度与积分，理论与决策库，27，2，872-879（1994）·Zbl 0826.28002号 [14] Deprez，O。；格伯；Hans，U.，《论保费计算的凸原理》，《保险数学经济学》，4，3，179-189（1985）·Zbl 0579.62090号 [15] El Karoui，N。；Ravanelli，C.，《现金次加性风险度量和利率模糊性》，《数学金融》，第19、4、561-590页（2009年）·Zbl 1184.91111号 [16] Embrechts，P。；Puccetti，G.，多元风险函数的界限，《多元分析杂志》，97，526-547（2006）·Zbl 1089.60016号 [17] Föllmer，H.等人。；Schied，A.，《稳健偏好和凸风险度量》（Robust Preferences and Convex Measures of Risk），（金融与随机进展（2002），施普林格：施普林格柏林），第39-56页·Zbl 1022.91045号 [18] Föllmer，H.等人。；Schied，A.，风险和交易约束的凸度量，Financ Stoch，6429-447（2002）·Zbl 1041.91039号 [19] Föllmer，H.等人。；Schied，A.，《随机金融：离散时间导论》（2011），德格鲁特数学研究，175-246·Zbl 1213.91006号 [20] 弗里特利，M。；Gianin，E.R.，《风险度量的有序性》，《J Bank Finance》，第26期，第1473-1486页（2002年） [21] 弗里特利，M。；Scandolo，G.，《过程的风险度量和资本要求》，《数学金融》，16，4，589-612（2006）·Zbl 1130.91030号 [22] Hamel，A.H。；Heyde，F.，集值风险度量的对偶性，SIAM J Finance Math，166-95（2010）·兹比尔1197.91112 [23] Jouini，W。；医学博士Meddeb。；Touzi，N.，向量值相干风险度量，Finance Stoch，8531-552（2004）·Zbl 1063.91048号 [24] Kulikov，A.V.，多维相干和凸风险度量，理论概率应用，52，4，614-635（2008）·兹比尔1156.91399 [25] Krätschmer，V.，凸风险测度的概率测度稳健表示，Finac-Stoch，9，4，597-608（2005）·Zbl 1092.91045号 [26] Krätschmer V.关于市场模型存在不确定性时无界金融头寸凸风险度量的σ-加性稳健表示。SFB 649讨论文件，2007年。；Krätschmer V.关于市场模型存在不确定性时无界金融头寸凸风险度量的σ-加性稳健表示。SFB 649讨论文件，2007年。 [27] 马，X.M。；袁海林。；胡永杰，两状态Markov-Modulated风险模型的负盈余持续时间，《数学科学学报》，30B，4，1167-1174（2010）·Zbl 1240.91055号 [28] 莫，X.Y。；Zhou，J.M.，Double-Markov风险度量，《数学科学学报》，33B，2，333-340（2013）·Zbl 1289.60130号 [29] Rüschendorf，L.，《数学风险分析》（2013），《施普林格：施普林格柏林》·Zbl 1266.91001号 [30] 塔哈尔，I.B。；Lépinette，E.，向量值一致风险度量过程，《国际理论与应用金融杂志》，2，17，48-75（2014） [31] Wei，L。；Hu，Y.J.，带应用的投资组合的一致和凸风险度量，Stat Probab Lett，9，114-120（2014）·Zbl 1290.91102号 [32] 严建安，《金融数学导论》，（2012），中国学术出版社：中国学术出版社北京），228-240 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。