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朗，杨;邓国和

一个具有恒定利率和周期性障碍分红策略的扰动风险模型。 （英语） Zbl 1497.91077号

Commun公司。统计、仿真计算。 50，第8期，2467-2481（2021）.
摘要：本文研究了带利率和周期分红策略的扰动精算风险模型的折现Gerber-Shiu型函数。在指数分布互观测时间的假设下，给出了破产时折现Gerber-Shiu型函数的一些积分微分方程。对于指数索赔额，给出了破产时间的拉普拉斯变换所满足的显式表达式，并通过一些数值例子验证了我们的结果。

引用于2文件

MSC公司：

91B05型 风险模型（通用）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
60 K10 更新理论的应用（可靠性、需求理论等）

关键词：

Gerber-Shiu函数;利率;破产时间的拉普拉斯变换;扰动复合泊松风险模型;定期分红策略
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Long}和\textit{D.Guohe}，Commun。统计、仿真计算。50，编号8，2467--2481（2021；Zbl 1497.91077）
全文： 内政部

参考文献：

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