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邓英春;李先生;黄，雅;周杰明

具有违约债券的广义均值保费原则下保险人的稳健最优策略。 （英语） Zbl 07532192号

Commun公司。统计、理论方法 50，编号21，5126-5159（2021）.
摘要：在本文中，我们分析了一个稳健的最优投资再保险问题，该问题涉及一个模糊厌恶保险公司（AAI）的可违约证券，该保险公司担心模型参数的不确定性。保险公司可以交易无风险资产、股票和可违约公司债券。股票的价格过程由恒定方差弹性（CEV）模型描述。特别是，根据广义均值-方差保费原理计算再保险保费。利用动态规划方法，分别研究了预设情况和后预设情况，导出了最坏情况下的最优策略和相应的值函数，并在不等式条件下给出了验证定理。最后，我们给出了一些数值例子来说明我们的主要结果。

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MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

模糊厌恶;恒定方差弹性;违约风险;投资;再保险
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\textit{Y.Deng}等人，Commun。Stat.，Theory Methods 50，No.215126-5159（2021；兹bl 07532192）
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