李云霞;徐建军;张丽欣 测试长记忆过程的平均值或方差的变化。 （英语） 兹比尔1206.62085 数学学报。罪。，英语。序列号。 26，第12号，2443-2460（2010）。 摘要：我们研究了检测长记忆移动平均过程均值或方差变化的渐近CUSUM检验。当（[0，T]\）没有变化时，导出了检验统计量的渐近分布，这使我们能够找到渐近临界值。当出现变化时，将讨论测试统计量的行为。还讨论了这些测试的一致性条件。基于渐近结果，对均值变化检验的仿真研究表明，提出的CUSUM检验具有良好的性能。 引用于1文件 MSC公司： 62G10型 非参数假设检验 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62E20型 统计学中的渐近分布理论 65C60个 统计中的计算问题（MSC2010） 关键词：转换点;移动平均过程;不变性原理;分数布朗运动 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.X.Li}等人，《数学学报》。罪。，英语。序列号。26，第12号，2443--2460（2010；Zbl 1206.62085） 全文： 内政部 参考文献： [1] Csorgö，M.，Horváth，L.：变点分析中的极限定理，Wiley，Chichester，1997 [2] Bai，J.：线性过程偏移的最小二乘估计。J.时间序列。分析。，15, 453–472 (1994) ·Zbl 0808.62079号 ·doi:10.1111/j.1467-9892.1994.tb00204.x [3] Davis，R.A.、Huang，D.、Yao，Y.C.：自回归模型参数值和阶数变化的测试。安.统计师。，23, 283–304 (1995) ·Zbl 0822.62072号 ·doi:10.1214/aos/1176324468 [4] Horváth，L.：自回归过程的变化。随机过程。申请。，44, 221–242 (1993) ·Zbl 0769.62067号 ·doi:10.1016/0304-4149（93）90026-Z [5] Horváth，L.：检测线性序列的变化。Ann.Inst.统计。数学。，49, 271–283 (1997) ·Zbl 0937.62086号 ·doi:10.1023/A:1003110912735 [6] Picard，D.：测试和估计时间序列中的变化点。申请中的预付款。概率。，17, 841–867 (1985) ·兹伯利0585.62151 ·doi:10.2307/1427090 [7] Horváth，L.，Steinebach，J.：弱不变性下随机过程均值或方差变化的测试。J.统计。计划。推理，91，365–376（2000）·Zbl 0979.62064号 ·doi:10.1016/S0378-3758（00）00188-9 [8] Hidalgo，J.，Robinson，P.M.：测试长记忆环境中的结构变化。《计量经济学杂志》，70、159–174（1996）·Zbl 0834.62084号 ·doi:10.1016/0304-4076（94）01687-9 [9] Kuan，C.M.，Hsu，C.C.：分数积分过程的变点估计。J.时间序列。分析。，19, 693–708 (1998) ·Zbl 0921.62112号 ·doi:10.111/1467-9892.00117 [10] Wright，J.H.：用长记忆干扰测试未知日期的结构断裂。J.时间序列。分析。，19, 369–376 (1998) ·兹比尔0906.62095 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9892.00097 [11] Mandelbrot，B.B.，Van Ness，J.W.：分数布朗运动，分数噪声和应用。SIAM版本，10423–437（1968）·Zbl 0179.47801号 ·数字对象标识代码：10.1137/1010093 [12] Wang，Q.Y.，Lin，Y.X.，Gulati，C.M.：长记忆过程与应用的强近似。J.理论。概率。，16, 377–389 (2003) ·Zbl 1020.60017号 ·doi:10.1023/A:1023570510824 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。