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陈冉冉;李高荣;冯三英

具有固定效应的时变系数面板数据模型中协方差矩阵的检验。 （英语） Zbl 1484.62068号

J.韩国统计学会。 49，编号1，82-116（2020）.
摘要：本文研究了具有固定效应的时变系数高维面板数据模型中协方差矩阵的球形性和一致性检验。为了构造有效的检验统计量，避免未知固定效应的影响，我们应用差分方法消除残差样本的相关性，并进一步利用协方差矩阵的迹估计来构造检验统计量。对于系数函数的估计，我们使用局部线性虚拟变量方法。在一些正则性条件下，我们研究了估计量的渐近性质，并建立了我们提出的检验统计量的渐近分布，而没有指定横截面和时间序列维数之间的显式关系。我们进一步证明了测试统计量是渐近无分布的。随后进行了仿真研究，以评估我们提出的方法。为了评估我们提出的测试方法的性能，我们将其与具有固定效应的面板数据线性模型中的现有测试方法进行了比较。

引用于1文件

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
62G10型 非参数假设检验

关键词：

固定效应;同一性测试;面板数据;球形检验;时变系数模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Chen}等人，J.Korean Stat.Soc.49，No.1，82--116（2020；Zbl 1484.62068）
全文： 内政部

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