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瓦伦阿吉瓦尔;吉坦德拉·库马尔

多结构突变阈值自回归模型的贝叶斯估计。 （英语） Zbl 1458.62192号

Metron公司 78，第3期，361-382（2020年）.
摘要：本文为具有可能断点的多状态阈值自回归模型提供了一种贝叶斯设置。考虑到适当的先验信息，得到了所有模型参数的完全条件后验分布。阈值和断点变量未达到标准形式分布。为了计算后验分布，我们使用Gibbs采样器和Metropolis-Hastings算法。为了优化与每个参数相关的风险，考虑了各种损失函数。对于实证，进行了模拟研究和实际数据说明。

引用于1文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
37M10个 动力系统的时间序列分析
62G10型 非参数假设检验
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
86A08型 气候科学和气候建模
第62页，第35页 统计学在物理学中的应用
第62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用

关键词：

门限自回归模型;贝叶斯推断;MCMC方法;结构断裂;古气候学数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Agiwal}和\textit{J.Kumar}，Metron 78，No.3，361--382（2020；Zbl 1458.62192）
全文： 内政部

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