张欣;熊杰;张帅奇 具有固定交易费用的最优再保险投资与股利问题。 （英语） Zbl 1474.91168号 J.印第安纳州管理局。最佳方案。 17，编号2，981-999（2021）. 摘要：在本文中，我们考虑了具有固定交易成本的金融公司的股利优化问题。除股息控制外，金融公司还采取比例再保险来降低风险，并将其准备金投资于由无风险资产（债券）和风险资产（股票）组成的金融市场。由于存在固定的交易费用，该问题成为一个混合的经典脉冲随机控制问题。我们显式地解决了这个问题，并构造了价值函数和最优策略。 理学硕士： 91G05号 精算数学 93E20型 最优随机控制 关键词：混合经典脉冲控制;再保险投资和股息;拟变量不等式;交易费用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Zhang}等人，J.Ind.Manag。最佳方案。17，编号2，981--999（2021；Zbl 1474.91168） 全文： 内政部 参考文献： [1] S.Asmussen；B.Höjgaard；M.Taksar，《最优风险控制和股利分配政策》。保险公司超额损失再保险示例，《金融与随机》，4299-324（2000）·兹比尔0958.91026 ·doi:10.1007/s00780050075 [2] S.Asmussen；M.Taksar，最优股息支付的受控扩散模型，《保险：数学与经济学》，20，1-15（1997）·兹比尔1065.91529 ·doi:10.1016/S0167-6687（96）00017-0 [3] S.Asmussen和H.Albrecher，破产概率，第2版，新加坡：世界科学，2010年·Zbl 1247.91080号 [4] A.Bensoussan和J.Lions，控制脉冲和应用问题的新公式，C.R.学院。科学。巴黎。A至B，276（1973），A1189-A1192·Zbl 0266.49007号 [5] A.Bensoussan和J.Lions，脉冲控制与拟变分不等式，（\mu），高泽尔-维拉斯，蒙鲁日，1984年，J.M.科尔译自法语。 [6] S.Browne，随机风险过程下企业的最优投资政策：指数效用和破产概率最小化，运筹学，20937-958（1995）·兹比尔0846.90012 ·doi:10.1287/门20.4.937 [7] A.Cadenillas，《带有交易成本的消费-投资问题：调查和开放问题》，运筹学数学方法，51，43-68（2000）·Zbl 0947.91042号 ·doi:10.1007/s001860050002 [8] A.卡德尼利亚斯；T.Choulli；M.Taksar先生；L.Zhang，保险公司股利和风险政策优化的经典和脉冲随机控制，数学金融，16，181-202（2006）·Zbl 1136.91473号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.2006.00267.x [9] A.卡德尼利亚斯；F.Zapatero，使用利率和储备对汇率进行经典和脉冲随机控制，《数学金融》，第10期，第141-156页（2000年）·Zbl 1034.91036号 ·doi:10.111/1467-9965.00086 [10] T.Choulli；M.Taksar先生；周晓云，债务责任公司超额再保险与风险降低约束，《定量金融》，1573-596（2001）·Zbl 1405.91251号 ·doi:10.1088/1469-7688/1/6/301 [11] T.Choulli；M.Taksar先生；X.Zhou，风险控制约束下公司最优股息分配的扩散模型，SIAM控制与优化期刊，41946-1979（2003）·Zbl 1084.91047号 ·doi:10.1137/S0363012900382667 [12] A.Dixit，布朗运动最优调节理论的简化处理，《经济动力学与控制杂志》，15，657-673（1991）·Zbl 0755.90009号 ·doi:10.1016/0165-1889（91）90037-2 [13] B.Dumas，《超级接触和相关优化条件》，《经济动力学与控制杂志》，第15期，第675-685页（1991年）·Zbl 0737.90007号 ·doi:10.1016/0165-1889（91）90038-3 [14] J.Harrison；T.塞尔克；A.Taylor，布朗运动的脉冲控制，运筹学数学，8454-466（1983）·Zbl 0526.93066号 ·doi:10.1287/门8.3.454 [15] B.Höjgaard；M.Taksar，《控制风险敞口和股息支付计划：保险公司示例》，《数学金融》，第9期，第153-182页（1999年）·Zbl 0999.91052号 ·doi:10.1111/1467-9965.00066 [16] B.Höjgaard；M.Taksar，《存在投资回报的大公司的最优风险控制》，《金融与随机》，第5527-547页（2001年）·Zbl 1049.93090号 ·doi:10.1007/PL00000042 [17] B.Höjgaard；M.Taksar，《风险可控和股利分配政策下企业的最优动态投资组合选择》，《定量金融》，第4315-327页（2004）·Zbl 1405.91558号 ·doi:10.1088/1469-7688/4/3/007 [18] B.Höjgaard；M.Taksar，扩散模型的最优比例再保险政策，《斯堪的纳维亚精算杂志》，1998年，166-180（1998）·Zbl 1075.91559号 [19] M.Jeanblanc Picque先生；A.Shiryaev，股息流的优化，俄罗斯数学调查，50，257-277（1995）·Zbl 0878.90014号 ·doi:10.1070/RM1995v050n02ABEH002054 [20] R.Korn，控制行为具有随机后果时的最佳脉冲控制，运筹学数学，22639-667（1997）·Zbl 0881.93091号 ·doi:10.1287/门22.3.639 [21] R.Korn，具有严格正交易成本和脉冲控制的投资组合优化，金融与随机，285-114（1998）·Zbl 0894.90021号 ·doi:10.1007/s00780050034 [22] 李鹏飞；周先生；C.Yin，具有比例成本和固定成本的最优再保险，《统计与概率快报》，106，134-141（2015）·Zbl 1398.91341号 ·doi:10.1016/j.spl.2015.06.024 [23] J.Paulsen；H.Gjessing，具有随机投资回报的破产理论，应用概率进展，29965-985（1997）·Zbl 0892.90046号 ·doi:10.2307/1427849 [24] S.Peng，倒向随机微分方程——随机优化理论和hjb方程的粘性解，随机分析专题, 85-138. [25] S.Richard，具有固定和比例控制成本的扩散过程的最优脉冲控制，SIAM J.控制优化。，15, 79-91 (1977) ·Zbl 0352.93074号 ·doi:10.1137/0315007 [26] M.Taksar，保险公司的最优风险和股息分配控制模型，《运营研究的数学方法》，51，1-42（2000）·Zbl 0947.91043号 ·doi:10.1007/s001860050001 [27] 吴宗宪；于志明，一类随机递归最优控制问题的动态规划原理与hamilton-jacobi-bellman方程，SIAM控制与优化杂志，472616-2641（2008）·Zbl 1171.49022号 ·数字对象标识代码：10.1137/060671917 [28] 吴宗宪；L.Zhang，借贷利率高于存款利率的实际项目中的企业最优投资组合与消费选择问题，应用数学与计算，1751596-1608（2006）·Zbl 1131.91350号 ·doi:10.1016/j.amc.2005.09.007 [29] 熊俊杰；S.Zhang；H.Zhao；X.Zeng，内部信息影响下具有跳跃-扩散风险过程的最优比例再保险与投资问题，中国数学前沿，9，965-982（2014）·Zbl 1307.91102号 ·文件编号：10.1007/s11464-014-0403-5 [30] H.Yang；L.Zhang，具有跳跃-扩散风险过程的保险公司最优投资，《保险：数学与经济学》，37615-634（2005）·Zbl 1129.91020号 ·doi:10.1016/j.insmathe.2005.06.009 [31] C.尹；K.C.Yuen，带资本注入和比例交易成本的跳跃扩散模型的最优股利问题，《工业与管理优化杂志》，第11期，第1247-1262页（2015年）·Zbl 1328.93285号 ·doi:10.3934/jimo.2015.111.247 [32] S.Zhang，受扩散扰动的复合泊松风险模型股利支付优化的脉冲随机控制，随机分析与应用，30642-661（2012）·Zbl 1246.91158号 ·doi:10.1080/07362994.2012.684324 [33] X.Zhang；周先生；郭建勇，动态环境下的最优组合配额份额和超额损失再保险政策，《商业和工业应用随机模型》，23，63-71（2007）·兹比尔1152.91039 ·doi:10.1002/asmb.637 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。