方，方;杨奇伟;田文玲 最小二乘模型平均中选择惩罚因子的交叉验证。 （英文） Zbl 07566219号 经济。莱特。 217，文章ID 110683，5 p.（2022）. 小结：文献中讨论了两种不同情况下最小二乘模型平均的渐近性质：（i）所有候选模型均未拟合；和（ii）候选模型包括真实模型，也可以包括过拟合模型。权重选择标准中的惩罚因子（\phi_n）起着关键作用。粗略地说，在第一种情况下通常首选（\phi_n=2），但在第二种情况下，它并不像（\phi_n=\log（n））那样达到渐近最优性。由于真实情况未知，因此在实践中很难选择适当的惩罚因素。我们提出了一种非平凡的交叉验证程序来选择惩罚因子，该惩罚因子以自适应的方式导致两种情况下的渐近最优估计器。 引用于1文件 MSC公司： 62至XX 统计 关键词：交叉验证;频率模型平均;线性模型;马尔洛模型平均 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Fang}等人，《经济学》。莱特。217，文章ID 110683，5 p.（2022；Zbl 07566219） 全文： 内政部 参考文献： [1] 安藤，T。；Li，K.C.，高维广义线性模型的加权松弛模型平均方法，Ann.Statist。，45, 2654-2679 (2017) ·Zbl 1421.62094号 [2] 方，F。；李，J。；Xia，X.，二分响应的半参数模型平均预测，计量经济学杂志，229，219-245（2022）·Zbl 1531.62025号 [3] 方，F。；袁，C。；Tian，W.，带嵌套模型的最小二乘模型平均的渐近理论，经济学。理论（2021），出版 [4] Hansen，B.E.，最小二乘模型平均，《计量经济学》，75，1175-1189（2007）·Zbl 1133.91051号 [5] Hansen，B.E。；Racine，J.S.，Jackknife模型平均值，《计量经济学杂志》，167，38-46（2012）·Zbl 1441.62721号 [6] 邵，J.，通过交叉验证选择线性模型，J.Amer。统计师。协会，88，486-494（1993）·Zbl 0773.62051号 [7] Tian，W.，最小二乘模型平均的一些渐近性质（2019），华东师范大学，硕士论文 [8] Zhang，X.，模型平均估计量的一致性，经济学。莱特。，130, 120-123 (2015) ·Zbl 1321.62022号 [9] 张，X。；Liu，C.-A.，线性回归模型中模型平均后的推断，经济学。理论，35816-841（2019）·1420.62300兹罗提 [10] Zhang，Y。；Yang，Y.，《模型选择程序的交叉验证》，《计量经济学杂志》，187，95-112（2015）·Zbl 1337.62387号 [11] 张，X。；Yu，D。；邹，G。；Liang，H.，广义线性模型和广义线性混合效应模型的最优模型平均估计，J.Amer。统计师。协会，1111775-1790（2016） [12] 张，X。；邹，G。；Liang，H。；Carroll，R.J.，参数发散数量的节俭模型平均值，J.Amer。统计师。协会，115，972-984（2020）·Zbl 1445.62047号 [13] 郑浩。；X.Tsui Kang。K.-W。；Deng，X.，协方差矩阵估计的基于Cholesky的模型平均，统计理论关系。菲尔德，148-58（2017）·Zbl 07660528号 [14] 朱，R。；Wan，A.T.K。；张，X。；Zou，G.，变系数部分线性模型的Mallow型模型平均估计器，J.Amer。统计师。协会，114882-892（2019）·Zbl 1420.62303号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。