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郭培东;张继洲;王，钱

亚洲特色的路径依赖型游戏选项。 （英语） Zbl 1496.91084号

混沌孤子分形 141，文章ID 110412，第11页（2020年）.
摘要：游戏期权是一种特殊的美式期权，期权卖方和买方都有提前行使权。本文的目的是研究具有浮动执行权的看涨期权的定价行为，其中期权的收益取决于期权寿命期内标的资产的几何平均值（即具有亚洲特征的游戏期权）。我们得到了期权定价公式的积分表达式，并给出了期权卖方支付的违约金的积分表达式。此外，我们还导出了最优行使策略和期权的延续区域。最后，通过数值模拟分析了相关参数对违约金的影响。

引用于1文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

游戏选项;亚洲特色;美国人的选择;路径相关的
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\textit｛P.Guo｝等人，《混沌孤立子分形141》，文章ID 110412，第11页（2020；Zbl 1496.91084）
全文： 内政部

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