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伊曼纽尔·哈文;刘、小泉;沈丽娅

用小波方法对期权价格进行去噪。 （英语） Zbl 1253.91178号

欧洲药典。物件。 222，第1期，104-112（2012）.
摘要：众所周知，金融时间序列会带来噪音。因此，这些数据的去噪技术值得高度重视。小波分析在科学和工程中广泛应用于数据去噪。本文通过蒙特卡罗模拟，证明了小波方法在期权价格数据去噪中的强大作用。我们还发现，使用小波方法去除噪声后，风险中性密度函数的估计和样本外价格预测得到了显著改善。

引用于10文件

MSC公司：

91克20 衍生证券（期权定价、对冲等）
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
91B84号 经济时间序列分析
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
65T60型 小波的数值方法

关键词：

小波分析;蒙特卡罗模拟;期权定价;去噪

软件：

wmtsa公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Haven}等人，《欧洲药典》。第222号决议，第1号，第104--112号（2012年；Zbl 1253.91178）
全文： 内政部

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