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克里斯蒂安·哈夫纳（Christian M.Hafner）。;阿里·普雷明格

加性异常值对分数单位根检验的影响。 （英语） Zbl 1443.62228号

AStA，高级统计分析。 100，第4号，401-420（2016）.
摘要：众所周知，以小概率出现的加性离群值对经典单位根统计的渐近分布有偏差影响。本文表明，在误差项是阶分数积分的情况下，这种异常值不影响渐近分布，其中（0＜d＜1/2），而在（-1/2＜d＜0）的情况下存在偏差。渐近分布的收敛速度较慢，因此，在有限样本中，离群值的偏差效应可能很重要，为此提供了数值证据。然后我们证明，如果用一致估计代替未知的（d），这些结果基本上不会改变，而一致估计可能具有缓慢的收敛速度。这种估计量可以首先使用离群值校正程序获得，然后对离群值修正数据进行估计。最后，我们将我们的结果应用于标准普尔500指数的已实现波动率序列，我们发现了反对单位根假设的证据，而不是忽略异常值的程序。

MSC公司：

2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

分数布朗运动;加性异常值;长记忆;单位根
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.M.Hafner}和\textit{A.Preminger}，AStA，高级统计分析。100，第4号，401-420（2016；Zbl 1443.62228）
全文： 内政部 链接

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