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恩古达，E。;巴蒂达尔，K.C。;E.平扎。

求解Heston模型的稳健谱方法。 （英语） Zbl 1302.91195号

J.优化。理论应用。 161，第1期，164-178（2014）.
摘要：在本文中，我们考虑Heston的波动率模型[S.L.赫斯顿，“具有随机波动性的期权的封闭式解决方案，以及债券和货币期权的应用”，Rev.Financ。螺柱6（2），327–343（1993）]。我们结合谱配置法和拉普拉斯变换法对该模型进行了模拟。为了近似二维偏微分方程，我们构造了一个网格，它是两个网格的张量积，每个网格都基于两个空间方向上的切比雪夫点。然后，根据Talbot的轮廓积分变形思想，应用拉普拉斯变换方法解决由此产生的半离散问题[A.塔尔博特，J.Inst.数学。申请。23, 97–120 (1979;Zbl 0406.65054号)].

引用于1文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
91G30型 利率、资产定价等（随机模型）
65M70型 偏微分方程初值和初边值问题的谱、配置及相关方法

关键词：

赫斯顿波动率模型;光谱法;拉普拉斯变换;随机波动性

引文：

兹比尔0406.65054

软件：

Matlab公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Ngonda}等人，J.Optim。理论应用。161，第1号，164--178（2014；Zbl 1302.91195）
全文： DOI程序 链接

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