郭斌;李硕 马尔可夫乘法误差模型的诊断检查。 （英语） Zbl 1401.62154号 经济。莱特。 170, 139-142 (2018). 摘要：在乘法误差模型（MEM）中，条件均值函数和误差分布的正确规范至关重要。在本文中，我们提出了一种测试，可以在允许马尔可夫结构的MEM中联合检查这两个规范。通过比较边缘密度函数的非参数核估计和参数估计，构造了该检验。建立了它在零假设和替代假设下的渐近性质。我们提出了一个参数引导程序来近似零分布。仿真研究表明，该测试具有良好的有限样本性能，而一个实际数据示例表明了其实用价值。 引用于4文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：乘积误差模型;规格测试;时间序列 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Guo}和\textit{S.Li}，经济。莱特。170、139--142（2018；Zbl 1401.62154） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿伊特·萨哈利亚，Y.，《测试即期利率的连续时间模型》，《金融评论》。螺柱，9385-426，（1996） [2] Y.本杰米尼。；Hochberg，Y.，《控制错误发现率：一种实用且强大的多重测试方法》，J.R.Stat.Soc.Ser。B、 57289-300（1995）·Zbl 0809.62014号 [3] 盒子，G.E.P。；Jenkins，G.M.，（时间序列分析：预测和控制，（1976），Holden-Day San Francisco，Califor.）·Zbl 0363.62069号 [4] 布朗利斯，C.T。；Cipolliniy，F。；Gallo，G.M.，乘法误差模型，（Bauwens，L.；Hafner，C.M.；Laurent，S.，波动率模型及其应用手册，（2012），威利），281-310，第9章·Zbl 1325.62003号 [5] 陈永泰。；谢，C.S.，自回归条件持续时间模型的广义矩检验，J.Financ。经济。，8, 345-391, (2010) [6] Diebold，F.X。；Mariano，R.S.，《比较预测准确性》，J.Bus。经济。统计学。，13, 253-263, (1995) [7] Engle，R.，《ARCH模型的新前沿》，J.Appl。计量经济学，17，425-446，（2002） [8] 恩格尔，R。；Russell，J.，《自回归条件持续期：间隔交易数据的新模型》，《计量经济学》，661127-1162，（1998）·Zbl 1055.62571号 [9] 费尔南德斯，M。；Grammig，J.，条件持续时间模型的非参数规范检验，《计量经济学杂志》，127，35-68，（2005）·兹比尔1337.62216 [10] 高，J。；Kim，新罕布什尔州。；Saart，P.W.，《非负时间序列过程乘法误差模型的错误指定检验》，《计量经济学杂志》，189，346-359，（2015）·Zbl 1337.62261号 [11] Kim，K.H。；张，T。；Wu，W.B.，非线性自回归模型的参数规范检验，计量经济学理论，1-24，（2014） [12] Koul，H.L。；佩拉拉，L。；Silvalulle，M.J.，一类马尔可夫乘法误差模型中条件平均函数的Lack-of-fit检验，计量经济学理论，281283-1312，（2012）·Zbl 1281.62173号 [13] 梅茨，M。；Teräsvirta，T.，自回归条件持续时间的评估模型，J.Bus。经济。统计学。，24, 104-124, (2006) [14] Zhang，M.Y。；罗素·J·R。；Tsay，R.S.，《非线性自回归条件久期模型及其在金融交易数据中的应用》，《计量经济学杂志》，104，179-207，（2011）·Zbl 1108.62336号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。