M.Angeles卡内罗;安娜·佩雷斯 非对称GARCH型模型中的异常值和误导性杠杆效应。 （英语） Zbl 07676032号 非线性动力学研究。经济。 25，第1号，文章ID 20180073，19 p.（2021）. MSC公司： 62至XX 统计 91至XX 博弈论、经济学、金融学以及其他社会和行为科学 关键词：AVGARCH公司;条件异方差;QMLE公司;稳健估计量;TGARCH公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.A.Carnero}和\textit{A.Pérez}，非线性动力学研究。经济。25，第1号，文章ID 20180073，19 p.（2021；Zbl 07676032） 全文： DOI程序 链接 参考文献： [1] Ait-Sahalia，Y.、J.Fan和Y.Li.2013年。《杠杆效应之谜：消除高频偏见的根源》，《金融经济学杂志》109（1）：224-249。 [2] Andersen，T.、T.Bollerslev、F.Diebold和H.Ebens。2001年，《已实现股票回报波动率的分布》，《金融经济学杂志》61（1）：43-76。 [3] 班迪、F和R·雷诺。2012.《时间变化的杠杆效应》，《计量经济学杂志》169（1）：94-113·Zbl 1443.62330号 [4] Berkes，I.和L.Horvath。2004年，“Garch过程参数估计的效率”，《统计学年鉴》32（2）：633-655·Zbl 1048.62082号 [5] 布莱克，R.1976。《股票价格波动变化研究》，《1976年商业会议论文集和经济统计部分》，177-181。 [6] Carnero，M.、D.Peña和E.Ruiz。2007.《异常值对Garch模型识别和估计的影响》，《时间序列分析杂志》28（4）：471-497·Zbl 1164.62041号 [7] Carnero，M.、D.Peña和E.Ruiz。2012.《在存在异常值的情况下估计加奇波动》，《经济学快报》114（1）：86-90。 [8] Carnero，M.、A.Pérez和E.Ruiz。2016.“存在异常值时非对称条件异方差的识别”，系列：西班牙经济协会杂志7（1）：179-201。 [9] Chkili，W.、S.Hammoudeh和D.Nguyen。2014.《不对称和长记忆条件下商品市场的波动预测和风险管理》，《能源经济学》41:1-18。 [10] Creal，D.、S.J.Koopman和A.Lucas。2013年，《广义自回归得分模型及其应用》，《应用计量经济学杂志》28（5）：777-795。 [11] Cumby，R.和J.Huizinga。1992年，《检验普通最小二乘法和工具变量回归中干扰的自相关结构》，《计量经济学》60（1）：185-195·Zbl 0743.62080号 [12] Diebold，F.X.1988年。汇率动态的实证模型。柏林/海德堡/纽约：斯普林格·弗拉格·Zbl 0648.90002号 [13] Ding，Z.，C.Granger和R.Engle。1993年，《股票市场收益的长期记忆特性和新模型》，《实证金融杂志》1（1）：83-106。 [14] 恩格尔，R.2011。《长期偏斜与系统风险》，《金融计量经济学杂志》9（3）：437-468。 [15] 樊、J.、L.Qi和D.Xiu。2014.“具有重尾似然的Garch模型的拟最大似然估计”，《商业与经济统计杂志》32（2）：178-191。 [16] Francq，C.和J.-M.Zakoian。2010年，GARCH模型：结构、统计推断和金融应用。奇切斯特：威利。 [17] Francq，C.和J.-M.Zakoian。2013.“条件异方差过程功率的最优预测”，《皇家统计学会杂志》B 75（2）：345-367·兹伯利07555451 [18] Glosten，L.、R.Jagannathan和D.Runkle。1993年，《论股票名义超额收益率的期望值和波动性之间的关系》，《金融杂志》48（5）：1779-1801。 [19] Hafner，C.和O.Linton。2017.“Egarch模型的几乎封闭式估计”，《计量经济学理论》33（4）：1013-1038·Zbl 1442.62199号 [20] Harvey，A.C.2013年。波动率和重尾的动态模型：在金融和经济时间序列中的应用。剑桥：剑桥大学出版社·Zbl 1326.62001号 [21] 他、C.和T.Teräsvirta。1999.“Garch过程家族的矩的性质”，《计量经济学杂志》92（1）：173-192·Zbl 0929.62093号 [22] 他、C.、A.Silvennoinen和T.Terasvirta。2008.《金融时间序列模型中的参数化无条件偏态》，《金融计量经济学杂志》6（2）：208-230。 [23] Hentschel，L.1995年。《家族中的一切：嵌套对称和非对称Garch模型》，《金融经济学杂志》39（1）：71-104。 [24] Hibbert，A.、R.Daigler和B.Dupoyet。2008.“负不对称回报-波动关系的行为解释”，《银行与金融杂志》32（10）：2254-2266。 [25] Hill，J.2015年。《重尾泥鳅的稳健估计和推断》，伯努利21（3）：1629-1669·Zbl 1319.62192号 [26] 黄，D.，H.Wang和Q.Yao。2008.“估算Garch模型：何时使用？”《计量经济学杂志》11（1）：27-38·Zbl 1135.91405号 [27] Hwang、S.和I.Basawa。2004年，《箱盒变换阈值Garch（1,1）过程的平稳性和矩结构》，《统计与概率快报》68（3）：209-220·Zbl 1075.62080号 [28] Jensen，M.和J.Maheu。2014.“用狄利克雷过程混合物估计半参数随机波动率模型”，计量经济学杂志178（3）：523-538·Zbl 1293.91141号 [29] Kristoufek，L.2014年。《能源期货的杠杆效应》，《能源经济学》45:1-9。 [30] Laurent，S.、C.Lecourt和F.Palm。2016.“条件高斯Arma-Garch模型跳跃测试，稳健方法”，计算统计与数据分析100:383-400·Zbl 1466.62126号 [31] 门德斯，B.2000。《污染Garch模型最大似然估计偏差的评估》，《统计计算与模拟杂志》67（4）：359-376·Zbl 0961.62078号 [32] Muler，N.和V.Yohai。2008年，《Garch模型的稳健估计》，《统计规划与推断杂志》138（10）：2918-2940·Zbl 1140.62068号 [33] 纳尔逊博士，1991年。《资产收益的条件异方差：一种新方法》，计量经济学59（2）：347-370·兹比尔0722.62069 [34] Newey，W.K.和D.Steigerwald。1997.“条件异方差中拟最大似然估计的渐近偏差”，《计量经济学》65（3）：587-599·Zbl 0870.62091号 [35] Pan，J.、H.Wang和H.Tong。2008.《权力转换和阈值Garch模型的估计和测试》，《计量经济学杂志》142（1）：352-378·Zbl 1418.62345号 [36] Peng，L.和Q.Yao。2003年，《Arch和Garch模型的最小绝对偏差估计》，《生物特征识别》90（4）：967-975·Zbl 1436.62439号 [37] 罗德里格斯、M.和E.鲁伊斯。2012.《利用杠杆效应重新审视几个流行的Garch模型：差异和相似性》，《金融计量经济学杂志》10（4）：637-668。 [38] Sakata、S.和H.White。1998.《应用于标准普尔500每日收益波动的高崩溃点条件分散估计》，《计量经济学》66（3）：529-567·Zbl 1015.91530号 [39] Schwert，G.1989年。“为什么股票市场波动性会随时间而变化？”《金融杂志》44（5）：1115-1153。 [40] Sentana，E.1995年。“二次拱形模型”，《经济研究评论》62:639-661·Zbl 0847.90035号 [41] D.斯特劳曼和T.米科斯。2006.《异方差时间序列中的拟最大似然估计：随机递归方程方法》，《统计学年鉴》34（5）：2449-2495·Zbl 1108.62094号 [42] Taylor，S.J.1986年。财务时间序列建模。奇切斯特：威利·Zbl 1130.91345号 [43] Teräsvirta，T.和Z.Zhao。2011.《收益系列的典型事实、稳健估计和三种流行的波动模型》，《应用金融经济学》21（1-2）：67-94。 [44] Wintenberger，O.2013年。“Egarch（1,1）模型的连续可逆性和稳定QML估计”，《斯堪的纳维亚统计杂志》40（4）：846-867·Zbl 1283.62190号 [45] Yu，J.2012年。“半参数随机波动模型”，《计量经济学杂志》167（2）：473-482·Zbl 1441.62909号 [46] Zakoian，J.1994年。“阈值异方差模型”，《经济动态与控制杂志》18（5）：931-955·Zbl 0806.90018号 [47] Zhu，K.和S.Ling。2015年，《具有未指定和重尾异方差噪声的Arma模型的基于Lade的推断》，《美国统计协会杂志》110（510）：784-794·Zbl 1373.62440号 [48] Zivot，E.2009年。“单变量GARCH模型分析中的实际问题”，摘自T.Mikosch、J.-P.Krei、R.A.Davis和T.G.Andersen编辑的《金融时间序列手册》。纽约：Springer-Verlag·Zbl 1178.91166号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。