菲利普·安德烈斯 正值动态评分模型的最大似然估计;DySco包。 (英语) Zbl 1506.62004号 计算。统计数据分析。 76, 34-42 (2014). 摘要:近年来,动态条件得分(DCS)或广义自回归得分(GAS)时间序列模型受到了广泛关注。这促使需要一个软件包来评估和评估这些新模型。引入了一个简单易操作的程序,称为动态评分(DySco)包,用于估计正变量的模型,其中位置/尺度随时间而变化。使用财务应用程序演示其功能。 引用于5文件 MSC公司: 2004年6月62日 统计相关问题的软件、源代码等 10层62层 点估计 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词:动态评分模型;DCS模型;GAS模型;自回归条件持续时间模型;F分布;OxMetrics公司 软件:DySco公司;公牛 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Andres},计算。统计数据分析。76,34-42(2014;Zbl 1506.62004) 全文: DOI程序 OA许可证 参考文献: [1] Andres,P.,2013年。动态条件评分模型中的论文。博士论文。剑桥大学。 [2] Andres,P.,Harvey,A.,2012年。动态位置/规模模型:应用于当日财务数据。剑桥经济工作文件系列。 [3] Bauwens,L。;Giot,P。;Grammig,J。;Veredas,D.,《通过密度预测比较财务持续期模型》,《国际预测杂志》。,20, 4, 589-609, (2004) [4] Bauwens,L。;哈夫纳,C.M。;Laurent,S.,《波动率模型及其应用手册》(2012),威利跨科学出版社·Zbl 1325.62003号 [5] Bollerslev,T.,《投机价格和回报率的条件异方差时间序列模型》,《经济学评论》。统计,69,3,542-547,(1987) [6] Bontemps,C。;Meddahi,N.,《检验分布假设:GMM方法》,J.Appl。计量经济学,27,6,978-1012,(2012) [7] Caivano,M.,Harvey,A.,2013年。两个EGARCH模型和一个胖尾巴。剑桥经济学讨论论文(2013)。 [8] 周瑞英,用极值预测金融波动:条件自回归范围(CARR)模型,货币信贷银行。,37, 3, 561-582, (2005) [9] 克雷亚尔,D。;科普曼,S.J。;Lucas,A.,广义自回归评分模型及其应用,J.Appl。计量经济学,28,(2013) [10] Doornik,J.,《面向对象的矩阵语言ox 6》,(2009),Timberlake Consultants Press London [11] 恩格尔,R.F。;Russell,J.R.,《自回归条件持续期:不规则间隔交易数据的新模型》,《计量经济学》,66,5,1127-1162,(1998)·Zbl 1055.62571号 [12] 格雷斯泰恩,I.S。;Ryzhik,I.M.,积分表,级数和乘积,(1980),学术出版社·Zbl 0521.33001号 [13] Grammig,J。;Maurer,K.O.,非单调风险函数和自回归条件持续时间模型,经济。J.,3,1,16-38,(2000年)·Zbl 1038.91523号 [14] Harvey,A.C.,《波动性和重尾的动态模式》(2013),剑桥大学出版社·Zbl 1326.62001号 [15] Hautsch,N。;Malec,P。;Schienle,M.,《捕获零:一类新的零增强分布和乘法误差过程》,J.Financ。经济。,(2013) [16] Koopman,S.J.,Lucas,A.,Scharth,M.,2012年。用参数驱动和观测驱动模型预测时变参数。廷伯根研究所讨论文件,69,第542-547页。 [17] Lanne,M.,已实现波动率的混合乘法误差模型,J.Financ。经济。,4, 4, 594-616, (2006) [18] Lee,G。;Engle,R.F.,股票收益波动的永久和暂时成分模型,(协整、因果关系和预测:纪念Clive W.J.Granger的节日,(1999),牛津大学出版社) [19] 卢卡,G.D。;Zuccolotto,P.,ACD模型的体制转换帕累托分布,计算。统计师。数据分析。,51,412179-2191,(2006年)·Zbl 1157.62520号 [20] 伦德,A.,1999年。广义伽玛自回归条件持续时间模型。奥胡斯大学。 [21] McDonald,J.B。;Xu,Y.J.,贝塔分布的推广及其应用,《计量经济学》,66,1-2,133-152,(1995)·Zbl 0813.62011号 [22] J.米切尔。;Wallis,K.F.,《评估密度预测:预测组合、模型混合、校准和清晰度》,J.Appl。计量经济学,26,6,1023-1040,(2011) [23] 穆勒,N。;Yohai,V.J.,GARCH模型的稳健估计,J.Statist。计划。推理,138,10,2918-2940,(2008)·Zbl 1140.62068号 [24] Nelson,D.B.,《资产收益的条件异方差:一种新方法》,《计量经济学》,59,2,347-370,(1991)·兹比尔0722.62069 [25] 帕拉奈巴,P。;奥尔特加,E.M。;Cordeiro,G.M。;Pescim,R.R.,贝塔毛刺XII分布及其在寿命数据中的应用,计算。统计师。数据分析。,55, 2, 1118-1136, (2011) ·Zbl 1284.62108号 [26] Shao,Q.,关于三参数burr XII分布的最大似然估计的注释,计算。统计师。数据分析。,45, 3, 675-687, (2004) ·Zbl 1349.62061号 [27] Tsiotas,G.,关于广义非对称随机波动率模型,计算。统计师。数据分析。,56, 1, 151-172, (2012) ·Zbl 1241.91146号 [28] Watkins,A.,三参数burr XII分布中最大似然估计的算法,计算。统计师。数据分析。,32, 19-27, (1999) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。