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拉尔斯·马格努斯·赫瓦特姆;阿恩·勒克坦根

使用场景树和渐进对冲解决随机库存路径问题。 （英语） Zbl 1176.90025号

J.启发式 第61527至557号（2009年）.
摘要：随机库存路径问题是一个具有挑战性的问题，它将库存管理与车辆路径相结合，并包含随机客户需求。这个问题可以用一个折扣的无限时域马尔可夫决策问题来描述，但已经证明，通过在每个时间点求解一个基于有限场景树的问题，可以有效地近似这个问题。本文研究了使用渐进式套期保值算法解决这些基于场景树的问题。通过给出有效的分解，渐进套期算法可以适用于大规模问题，但对于非凸问题却不能简单地实现。为了改进求解过程，使用锁定机制、动态多重惩罚参数和启发式中间解对标准算法进行了扩展。报告了大量的计算结果，进一步深入了解了使用场景树作为随机库存路径问题的马尔可夫决策问题公式的近似。

引用于22文件

MSC公司：

90B05型 库存、储存、蓄水池
90立方厘米 马尔可夫和半马尔可夫决策过程

关键词：

随机库存路径;场景树;渐进式套期保值;启发式的

软件：

虚拟现实程序
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.M.Hvattum}和\textit{A.Lökketangen}，J.启发式15，第6期，527--557（2009；Zbl 1176.90025）
全文： 内政部

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