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卡罗尔·贝顿维尔;路易斯·德·乌尔特蒙特;米歇尔·德努伊特;朱利安·特鲁芬;罗宾·范·欧贝克

半马尔可夫个人损失准备金模型中最终风险和1年风险的矩阵计算。 （英语） Zbl 1472.91038号

扫描。演员。J。 2021年，第5期，380-407（2021）.
考虑一般保险流程。本文作者假设，在事件发生和结束之间，索赔可能会经历几个状态。索赔首先被称为已发生但未报告（IBNR）。在IBNR期间，保险人对索赔金额负责，但不知道索赔的存在。该公司知道索赔，但可能需要一段时间才能支付第一笔款项。然后，索赔被称为已报告但尚未支付（RBNP），这意味着尚未支付任何款项的已报告索赔。除非索赔在未付款的情况下结束，否则它将进入报告但未结算（RBNS）阶段，从第一次付款到结束，只要其最终成本未知。
本文作者采用离散时间半马尔可夫过程来描述索赔的发展阶段。状态空间由一个IBNR状态、一个RBNP状态、一连串RBNS状态和两个最终状态组成，这两个状态对应于有或无终端支付的闭包。借助离散危险率研究了各状态下的占用时间。特定于州的离散危险率函数对应于在索赔处于当前状态一段时间后发生转移的概率。
本文中提出的保留模型扩展了中提出的方法[K.安东尼奥等，“针对一般保险微观层面准备金的多国家方法和灵活支付分配”，SSRN Preprint，34 p.（2016；doi:10.2139/ssrn.2777467)].
审核人：乔纳斯·萨尤利斯（维尔纽斯）

引用于2文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
60 K15 马尔可夫更新过程，半马尔可夫过程

关键词：

IBNR公司;RBNP公司;苏格兰皇家银行;损失发展;技术规定;偿付能力计算;财务报告
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Bettonville}等人，Scand。演员。J.2021，第5号，380-407（2021；兹bl 1472.91038）
全文： DOI程序 链接

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