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赖、谢亮;姚一清;法里德·艾萨利娅

修正了最优停止中自由边界问题的随机游动近似。 （英语） Zbl 1127.60038号

高级申请。可能性。 39，第3期，753-775（2007）。
摘要：修正了布朗运动连续时间最优停止边界的随机行走近似，首次由H.切尔诺夫和A.J.佩托[Ann.Probab.4875–889（1976年；Zbl 0347.62064号)]，为期权定价和序列分析提供了强大的计算工具。本文发展了这些二阶近似的理论，并描述了一些新的应用。

引用于7文件

MSC公司：

60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
90立方厘米 动态编程

关键词：

自由边界偏微分方程；更新理论;奇异随机控制

引文：

Zbl 0347.62064号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.L.Lai}等人，高级申请。普罗巴伯。39，第3号，753--775（2007；Zbl 1127.60038）
全文： 内政部

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