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韩，夏;林丽媛;王若都

基于VaR和ES的多元化商。 （英语） Zbl 1532.91092号

保险。数学。经济学。 113, 185-197 (2023).
摘要：分散商（DQ）最近被引入，用于量化随机投资组合模型的分散程度。它有一个公理基础，可以通过风险度量的参数类进行定义。由于价值-风险（VaR）和预期差额（ES）是银行和保险业广泛使用的最突出的风险度量，因此本文研究了由VaR和ES构造的DQ。特别是，对于椭圆和多元正则变化（MRV）分布的流行模型，可以使用显式公式。还研究了椭圆模型和MRV模型的投资组合优化问题。与基于单一风险度量的传统多元化指数相比，我们的结果进一步揭示了DQ在理论和实践上的有利特征。

MSC公司：

91G05号 精算数学
91G70型 统计方法；风险措施
91克10 投资组合理论

关键词：

价值-风险;预计短缺;多样化商;椭圆模型;正则变化模型

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Han}等人，《保险》。数学。经济。113185-197（2023年；Zbl 1532.91092）
全文： 内政部 arXiv公司

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