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崔恒新;Tan，Ken Seng先生;杨，范;周，陈

投资组合多元化的渐近分析。 （英语） Zbl 1498.91381号

保险。数学。经济。 106, 302-325 (2022).
摘要：在本文中，我们研究了以获取最大多元化收益为目标的最优投资组合构建。我们采用基于价值风险的多元化比率作为多元化效益的衡量标准。利用多元规则变化模型对风险因素的相关性进行建模，通过优化渐进多样化比率获得最多元化的投资组合。理论上，我们证明了渐近解是有限级解的一个很好的近似。我们的理论结果得到了大量数值例子的支持。通过将我们的投资组合优化策略应用于实际市场数据，我们表明，我们的策略提供了处理大型投资组合的快速算法，同时在样本外风险分析中优于其他同类策略。

引用于1文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91G05号 精算数学

关键词：

投资组合优化;多元化;风险管理;多元规则变化;渐近分析

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Cui}等人，《保险》。数学。经济。106302-325（2022年；Zbl 1498.91381）
全文： 内政部 链接

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