N.V.格里布科娃。;苏，J。;R.齐蒂基斯。 尾部条件分配的推断：大样本属性、保险风险评估和伴随项的复合和。 （英语） Zbl 1507.91179号 保险。数学。经济。 107, 199-222 (2022). 摘要：我们推导了尾部条件分配（也称为边际预期短缺）在最小条件下的一致性、渐近正态性和标准误差估计，从而使其具有最广泛的适用性。由于新开发的技术依赖于伴随物的复合和，因此这些进展成为可能。设计了一个受保险启发的数值研究来说明所得结果的性能。 引用于2文件 MSC公司： 91G05号 精算数学 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：资本分配;边际预期短缺;复数和;订单统计;伴随物 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.V.Gribkova}等人，《保险》。数学。经济。107199-222（2022年；兹比尔1507.91179） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿查里亚，V.V。；佩德森，L.H。；菲利普，T。；Richardson，M.，《衡量系统风险》，《金融研究评论》，30，2-47（2017） [2] Asimit，A.V。；Furman，E。；唐奇。；Vernic，R.，基于条件尾部预期的风险资本分配的渐近性，保险。《数学与经济学》，49，310-324（2011）·Zbl 1228.91029号 [3] 阿西米特，A.V。；Furman，E。；Vernic，R.，《关于多元帕累托分布》，《保险》。数学与经济学，46，308-316（2010）·Zbl 1231.60013号 [4] Asimit，A.V。；Furman，E。；Vernic，R.，一类新的多元Pareto分布的统计推断，《统计中的通信——模拟和计算》，45，456-471（2016）·Zbl 1341.62113号 [5] 阿西米特，V。；彭，L。；王，R。；Yu，A.，《分位数资本配置和敏感性分析的有效方法》，《数学金融》，291131-1156（2019）·Zbl 1480.91322号 [6] Asimit，A.V。；Vernic，R。；Zitikis，R.，《背景风险模型和逐步投资组合构建》，《应用概率中的方法和计算》，18805-827（2016）·Zbl 1349.62517号 [7] Banulescu-Radu，D。；赫尔林，C。；Leymarie，J。；Scaillet，O.，《回测边际预期缺口和相关系统风险度量》，《管理科学》，67，5730-5754（2021） [8] Bauer，D。；Zanjani，G.，《风险的边际成本、风险度量和资本配置》，《管理科学》，621431-1457（2021） [9] Bcbs，市场风险最低资本要求。2016年1月（2016年），巴塞尔银行监管委员会，国际清算银行：巴塞尔银行监督委员会，巴塞尔国际清算银行 [10] Bcbs，市场风险最低资本要求。2019年2月（2019年），巴塞尔银行监管委员会，国际清算银行：巴塞尔银行监督委员会，巴塞尔国际清算银行 [11] Bhattacharya，P.K.，诱导序统计量归一化和样本路径的收敛性，统计年鉴，21034-1039（1974）·兹比尔0307.62036 [12] Brazauskas，V。；琼斯，B.L。；Puri，M.L。；Zitikis，R.，《考虑精算应用的条件尾期望估计》，《统计规划与推断杂志》，138，3590-3604（2008）·Zbl 1152.62027号 [13] Brazauskas，V。；Ratnam，P.，《衡量离散风险的平滑分位数》，《北美精算杂志》（2022），出版 [14] 蔡，J.J。；Einmahl，J.H.J。；德哈恩，L。；周，C.，《边际预期缺口的估计：相关变量极值时的平均值》，《皇家统计学会期刊》，B辑，统计方法学，77，417-442（2015）·兹比尔1414.91433 [15] 蔡，J。；Li，H.，多元相型分布的条件尾期望，应用概率杂志，42，810-825（2005）·Zbl 1079.62022号 [16] 蔡建杰。；Musta，E.，渐近独立下边际预期缺口的估计，《斯堪的纳维亚统计杂志》，47，56-83（2020）·Zbl 1444.62071号 [17] Carcea，M。；Serfling，R.，时间序列建模的基尼自方差函数，时间序列分析杂志，36817-838（2015）·Zbl 1327.62462号 [18] 钱伯斯，C.P.，《分布函数域上分位数的公理化》，《数学金融》，19，335-342（2009）·Zbl 1168.91460号 [19] Chong，W.F。；冯·R。；Jin，L.，风险聚合和资本配置的整体原则，运筹学年鉴（2021） [20] Cossette，H。；Mailhot，M。；埃利桑那州玛索。，基于TVaR的资本分配，用于具有正连续索赔额的多元复合分布，保险。数学与经济学，50247-256（2012）·Zbl 1235.91086号 [21] 大卫·H·A。；Nagaraja，H.N.，《订单统计》（2003），威利：威利·霍博肯·Zbl 1053.62060号 [22] Davydov，Y。；Zitikis，R.，随机元素的凸重排，（Horváth，L.；Szyszkowicz，B.，Fields Institute Communications，第44卷（2004），美国数学学会：美国数学学会普罗维登斯），141-171·Zbl 1080.60055号 [23] Denault，M.，《风险资本的一致分配》，《风险杂志》，2001年第4期，第1-34页 [24] Dhane，J。；Tsanakas，A。；瓦尔迪兹，E。；Vanduffel，S.，最优资本分配原则，《风险与保险杂志》，79，1-28（2012） [25] Fadina，T。；刘，P。；Wang，R.，《统领所有公理的一个公理：分位数的最简公理化》（2021），可在SSRN: [26] Furman，E。；Kye，Y。；Su，J.，乘法背景风险模型：为特殊风险因素设置过程——分布式阶段类型，保险。数学与经济学，96，153-167（2021）·Zbl 1460.91221号 [27] 格里布科娃，北。；苏，J。；Zitikis，R.，最小假设下的经验尾部条件分配及其一致性，统计数学研究所年鉴，74713-735（2022）·Zbl 1497.62117号 [28] 格里布科娃，北。；Zitikis，R.，《评估经典和加权广义贝塔差异的统计基础》，统计数学方法，26，267-281（2017）·Zbl 06845133号 [29] 格里布科娃，N。；Zitikis，R.，《加权分配及其基于相伴的估计量和渐近性》，《统计数学研究所年鉴》，71，811-835（2019）·Zbl 1433.62295号 [30] 亨德里克斯，H。；Landsman，Z.，《多元Pareto分布的泛化：尾部风险度量、分差和渐近性》，《斯堪的纳维亚精算杂志》，2017，785-803（2017）·Zbl 1403.62189号 [31] Hua，L。；Joe，H.，《多重风险的二阶规则变化和条件尾部期望》，《保险》。《数学与经济学》，49，537-546（2011）·Zbl 1228.91039号 [32] Hua，L。；Joe，H.，Tail共单调性和保守风险度量，ASTIN Bulletin-The Journal of The IAA，42，601-629（2012）·Zbl 1277.62251号 [33] Hua，L。；Joe，H.，基于条件尾部期望的尾部依赖强度，《多元分析杂志》，2014，143-159（2014）·Zbl 1278.62074号 [34] Kattumannil，S.K。；Sreelakshmi，N。；Balakrishnan，N.，《基尼协方差及其变量的非参数推断》，SankhyáA（2020）·Zbl 07596022号 [35] 库利克，R。；Tong，Z.，条件极值模型下给定极值分量的预期短缺估计，极值，22，29-70（2019）·Zbl 1420.62227号 [36] Landsman，Z.M。；Valdez，E.A.，椭圆分布的Tail条件期望，《北美精算杂志》，7，55-71（2003）·Zbl 1084.62512号 [37] Mardia，K.V.，多元帕累托分布，《数理统计年鉴》，331008-1015（1962）·Zbl 0109.13303号 [38] 穆罕默德，N。；Furman，E。；Su，J.，监管风险措施能否促使风险资本配置实现利润最大化？条件尾部期望的情况，保险。数学与经济学，101425-436（2021）·Zbl 1475.91313号 [39] Sarabia，J.M。；戈麦斯·德尼兹，E。；普列托，F。；Jordá，V.，多元相关Pareto分布中的风险聚合，保险。数学与经济学，71，154-163（2016）·Zbl 1371.91107号 [40] Schechtman，E。；谢列夫，A。；伊扎基，S。；Zitikis，R.，关于绝对浓度曲线和边际条件随机优势的检验假设，计量经济学理论，241044-1062（2008）·Zbl 1284.62284号 [41] 谢列夫，A.，《基于基尼的时间序列数据统计分析》（2013年），内盖夫本·古里安大学：内盖夫-比尔·谢瓦本·古里安大学，博士论文 [42] Stigler，S.M.，修剪平均值的渐近分布，《统计年鉴》，1472-477（1973）·Zbl 0261.62016号 [43] 苏，J。；Furman，E.，《多元帕累托分布的一种形式及其在金融风险计量中的应用》，ASTIN Bulletin，47，331-357（2017）·Zbl 1390.62095号 [44] Sun，N。；杨，C。；Zitikis，R.，《当输入为平稳时间序列时检测影响系统的系统异常》，《商业和工业应用随机模型》，38，512-544（2022） [45] 王，Q。；王，R。；Zitikis，R.，有效保险合同引发的风险措施，保险。数学与经济学，103，56-65（2022）·Zbl 1484.91411号 [46] 王，R。；Zitikis，R.，《预期短缺的公理基础》，《管理科学》，671413-1429（2020） [47] Yeh，H.-C.，广义多元Pareto分布的一些性质和特征，多元分析杂志，88，47-60（2004）·Zbl 1032.62045号 [48] 伊扎基，S。；Schechtman，E.，《基尼方法论》（The Gini Methodology）（2013年），施普林格出版社：纽约施普林格·Zbl 1292.62013年 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。