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戈蒂埃·马蒂;维克托·古贝特;弗兰克·尼尔森

cCorrGAN：条件相关GAN，用于学习椭圆中的经验条件分布。 （英语） Zbl 07495261号

尼尔森，弗兰克（编辑）等人，《信息几何科学》。第五届国际会议，GSI 2021，巴黎，法国，2021年7月21日至23日。诉讼程序。查姆：斯普林格。莱克特。注释计算。科学。12829, 613-620 (2021).
摘要：我们提出了一种基于条件生成对抗网络的相关矩阵椭圆中条件分布的近似方法。我们用定量金融的一个应用来说明该方法：对相关收益进行蒙特卡罗模拟，以比较基于风险的投资组合构建方法。最后，我们讨论了当前的局限性，并提倡进一步探索椭圆几何以改进结果。
关于整个系列，请参见[Zbl 1482.94007号].

引用于2文件

理学硕士：

68T05型 人工智能中的学习和自适应系统
15B52号 随机矩阵（代数方面）

关键词：

生成性对抗网络;相关矩阵;椭圆几何;经验分布;定量金融学;蒙特卡罗模拟

软件：

cCorrGAN公司;科尔根;电位计;QuantGAN公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Marti}等人，Lect。注释计算。科学。12829613--620（2021；Zbl 07495261）
全文： 内政部 arXiv公司

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