大冢大津 关于经验似然的Bahadur效率。 （英语） Zbl 1400.62097号 J.经济。 157，第2期，248-256（2010）. 摘要：本文研究了检验矩条件模型的经验似然巴哈杜尔效率。研究表明，在温和的正则性条件下，经验似然过度识别限制检验是Bahadur有效的，即在每个固定的替代假设下，其\（p）-值达到最快的收敛速度。对于参数假设检验和集合推理问题，得出了类似的结果。 引用于8文件 MSC公司： 62G10型 非参数假设检验 60层10 大偏差 62F05型 参数检验的渐近性质 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：经验似然;巴哈杜尔效率;大偏差;GMM公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Otsu}，J.经济学。157，第2号，248--256（2010；Zbl 1400.62097） 全文： 内政部 参考文献： [1] Andrews，D.W.K.，Guggenberger，P.，2007年。有限样本大小的限制和子采样问题。工作文件；Andrews，D.W.K.，Guggenberger，P.，2007年。有限样本大小的限制和子采样问题。工作文件 [2] Bahadur，R.R.，《关于检验和估计的渐近效率》，Sankhya，22229-252（1960）·Zbl 0109.12503号 [3] Bahadur，R.R.，估计和检验统计的收敛速度，《数理统计年鉴》，38，303-324（1967）·Zbl 0201.52106号 [4] Bahadur，R.R.，《统计学中的一些极限定理》（1971），SIAM:SIAM Philadelphia·Zbl 0257.62015.中 [5] Borwein，J.M。；朱庆杰，变分分析技术（2005），施普林格·兹比尔1076.49001 [6] Borwein，P。；Lewis，A.S.，矩匹配和最佳熵估计，数学分析与应用杂志，185，596-604（1994）·Zbl 0813.41018号 [7] 2009年，印第安纳州卡奈。部分识别模型的EL推理：大偏差最优性和自举有效性。工作文件；2009年，印第安纳州卡奈。部分识别模型的EL推理：大偏差最优性和自举有效性。工作文件 [8] I.A.Canay，Otsu，T.，2009年。测试力矩条件模型的Hodges-Lehmann最优性。工作文件；I.A.Canay，Otsu，T.，2009年。测试力矩条件模型的Hodges-Lehmann最优性。工作文件·兹比尔1443.62123 [9] 切尔诺朱科夫，V。；Hong，H。；Tamer，E.，《计量经济模型中参数集的估计和置信区间》，《计量经济学》，第75期，第1243-1284页（2007年）·Zbl 1133.91032号 [10] 北卡罗来纳州克雷西。；Read，T.R.C.，《多项有效性检验》，《皇家统计学会杂志》，B，46，440-464（1984）·Zbl 0571.62017号 [11] Hall，A.R.，《广义矩法》（2005），牛津大学出版社·Zbl 1076.62118号 [12] 霍尔，P。；Horowitz，J.L.，基于广义矩估计法的测试Bootstrap临界值，《计量经济学》，64，891-916（1996）·Zbl 0854.62045号 [13] Hansen，L.P.，广义矩估计方法的大样本性质，计量经济学，501029-1054（1982）·Zbl 0502.62098号 [14] Hansen，L.P。；希顿，J。；Yaron，A.，一些替代GMM估计量的有限样本性质，《商业与经济统计杂志》，第14期，第262-280页（1996年） [15] 霍奇斯，J.L。；Lehmann，E.L.，\（t\）检验的一些非参数竞争对手的效率，数理统计年鉴，25279-286（1956）·Zbl 0075.29206号 [16] Hoeffing，W.，多项式分布的渐近最优检验，《数理统计年鉴》，36369-408（1965）·Zbl 0135.19706号 [17] Hong，H。；普雷斯顿，B。；Shum，M.，基于广义经验似然的矩条件模型选择标准，计量经济学理论，19923-943（2003）·Zbl 1441.62735号 [18] Imbens，G.W。；Spady，R.H。；Johnson，P.，《矩条件模型中推理的信息论方法》，《计量经济学》，66，333-357（1998）·Zbl 1055.62512号 [19] Kitamura，Y.，检验矩限制的经验似然的渐近最优性，计量经济学，691661-1672（2001）·Zbl 0999.62012号 [20] Kitamura，Y.，Santos，A.，Shaikh，A.M.，2009年。关于检验力矩限制的经验似然的渐近最优性。工作文件；Kitamura，Y.，Santos，A.，Shaikh，A.M.，2009年。关于检验力矩限制的经验似然的渐近最优性。工作文件·Zbl 1274.62321号 [21] 北村，Y。；Stutzer，M.，广义矩估计方法的信息理论替代，《计量经济学》，65，861-874（1997）·Zbl 0894.62011号 [22] 纽伊，W.K。；McFadden，D.L.，《大样本估计和假设检验》，（Engle，R.F.；McFadde，D.L.，计量经济学手册，第四卷（1994），Elsevier:Elsevier Amsterdam），2213-2245 [23] 纽伊，W.K。；Smith，R.J.，GMM的高阶性质和广义经验似然估计，计量经济学，72219-255（2004）·Zbl 1151.62313号 [24] Nikitin，Y.，《非参数检验的渐近效率》（1995），剑桥大学出版社·Zbl 0879.62045号 [25] Otsu，T.，检验参数假设的经验似然的广义Neyman-Pearson最优性，统计数学研究所年鉴，61773-787（2009）·兹比尔1332.62068 [26] Owen，A.B.，单个功能的经验似然比置信区间，Biometrika，75，237-249（1988）·Zbl 0641.62032号 [27] Puhalskii，A。；斯波科尼，V.，《关于统计推断中的大偏差效率》，伯努利，4203-272（1998）·Zbl 0954.62006号 [28] 秦，J。；Lawless，J.，经验似然和一般估计方程，《统计年鉴》，22300-325（1994）·Zbl 0799.62049号 [29] Raghavachari，M.，《关于Bahadur关于测试统计收敛速度的定理》，《数理统计年鉴》，411695-1699（1970）·Zbl 0223.62049号 [30] Schennach，S.M.，具有指数倾斜经验似然的点估计，《统计年鉴》，35，634-672（2007）·Zbl 1117.62024号 [31] Serfling，R.J.，《数理统计的逼近定理》（1980），威利·Zbl 0456.60027号 [32] 特里帕蒂，G。；Kitamura，Y.，《检验条件矩限制》，《统计年鉴》，3122059-2005（2003）·Zbl 1044.62049号 [33] Zeitouni，O。；Gutman，M.，《关于通过大偏差进行普遍假设检验》，IEEE信息理论汇刊，37285-290（1991）·Zbl 0744.62012号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。