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吴晓娟;甘思清

非全局Lipschitz扩散系数SDE的分步θ方法的收敛速度。 （英语） Zbl 1515.60254号

东亚J.应用。数学。 13，编号1，59-75（2023）.
摘要：本文分析了分步θ方法在非全局Lipschitz区域中的均方近似误差。我们证明了在耦合单调性条件和多项式增长条件下，所考虑的参数为（θ在[1/2，1]中）的方法具有1/2级的收敛速度。这包括一类具有超线性增长扩散系数的随机微分方程，如金融中流行的3/2模型。数值例子支持理论结果。

MSC公司：

60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面）
65立方米 随机微分和积分方程的数值解

关键词：

随机微分方程;非全局Lipschitz系数;分步θ法;强收敛速度
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛X.Wu｝和\textit｛S.Gan｝，东亚应用杂志。数学。13，编号1，59--75（2023；Zbl 1515.60254）
全文： DOI程序

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