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穆罕默德·穆尼尔·巴特

时间无关福克-普朗克控制问题的两层方法。 （英语） Zbl 1479.35862号

国际期刊计算。数学。 98，第8期，1542-1560（2021）.
摘要：提出了一个与时间无关的福克-普朗克（FP）控制问题和一种两层数值方法。我们的目标是制定一个控制问题，控制随机过程的漂移，使概率密度函数（PDF）达到特定的稳态配置。用Chang-Cooper（CC）格式离散描述控制问题解的一阶最优性条件。为了PDF在平稳FP控制公式和离散化中的积极性和保守性，我们利用了CC-方案。我们研究了一种采用三因子策略进行粗化的双网格方法。研究发现，三因子策略的粗化简化了网格间转移算子，从而简化了计算。我们通过几个数值实验证明了所提出的两层框架在解决福克-普朗克或随机模型控制问题时的有效性。

引用于1文件

理学硕士：

84年第35季度 福克-普朗克方程
93年第35季度 与控制和优化相关的PDE
49K20型 偏微分方程问题的最优性条件
65纳米55 多重网格方法；偏微分方程边值问题的域分解

关键词：

福克-普朗克方程;多维随机过程;PDE约束优化;Chang-Cooper方案;多重网格;有限差分
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Munir Butt}，国际计算机杂志。数学。98，第8号，1542--1560（2021；Zbl 1479.35862）
全文： 内政部

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