是的，埃姆雷;穆罕默德·阿里·岑吉兹 通过随机copula方法建模工业生产和能源市场之间的依赖关系。 （英语） Zbl 1524.62594号 Commun公司。Stat.，模拟计算。 51，No.4，2006-2019（2022）. 摘要：本文采用随机copula自回归方法对工业生产和能源市场之间的依赖结构进行了建模。该模型基于潜在过程，具有非线性和时变参数。由于高维积分问题，采用最大似然有效重要抽样估计AR潜伏过程的参数。研究发现，工业生产和能源市场之间的依赖结构随着时间的推移而演变。此外，虽然工业生产与汽油价格之间的关系以及工业生产与生产者价格之间的依赖性不受金融危机等异常事件的影响，但天然气与工业生产之间的依赖结构受到极端事件的影响。 引用于1文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 91B74号 真实系统的经济模型（例如电力市场等） 关键词：附属国;能源市场;行业;随机copula 软件：Copula模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Y'ld r'm}和\textit{m.A.Cengiz}，Commun。统计、仿真计算。51，No.42006-2019（2022；兹bl 1524.62594） 全文： 内政部 参考文献： [1] Bauwens，L。；哈夫纳，C.M。；Laurent，S.，波动率模型及其应用手册，3（2012）·Zbl 1325.62003号 [2] Benlagha，N.，《名义债券收益与指数挂钩债券收益之间的依赖结构：二元copula和DCC-GARCH方法》，应用经济学，46，31，3849-60（2014）·doi:10.1080/00036846.2014.943886 [3] Bollerslev，T.，广义自回归条件异方差，计量经济学杂志，31，3，307-27（1986）·Zbl 0616.62119号 ·doi:10.1016/0304-4076（86）90063-1 [4] Bouyé，E.，Durrleman，V.，Nikeghbali，A.，Riboulet，G.和Roncalli，T.，2000年。Copulas for finance-阅读指南和一些应用程序。SSRN提供：https://ssrn.com/abstract=1032533。 [5] 布雷曼，W。；Dias，A。；Embrechts，P.，《金融中多元高频数据的依赖结构》，《定量金融》，3，1，1-14（2003）·Zbl 1408.62173号 [6] Embrechts，P。；Höing，A。；Juri，A.，《使用连接函数约束相依风险函数的值风险》，《金融与随机》，第7期，第2期，第145-67页（2003年）·Zbl 1039.91023号 ·doi:10.1007/s007800200085 [7] Engle，R.F.，英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差，《计量经济学》，50，4，987-1007（1982）·Zbl 0491.62099号 ·doi:10.2307/1912773 [8] Gonzalo，J.和Olmo，J.，2005年。金融市场中的传染病与逃逸。UC3M工作文件。马德里卡洛斯三世大学经济系。 [9] 哈夫纳，C.M。；Manner，H.，《动态随机copula模型：估计、推断和应用》，《应用计量经济学杂志》，27，2，269-95（2012）·doi:10.1002/jae.1197 [10] Ignatieva，K。；Ponomareva，N.，《商品货币和商品价格：静态和时变依赖建模》，《应用经济学》，49，15，1491-512（2017）·doi:10.1080/00036846.2016.1221038 [11] Jammazi，R。；Tiwari，A.K。；费雷尔，R。；Moya，P.，股票和政府债券收益率之间的时变依赖性：具有动态copula的国际证据，《北美经济与金融杂志》，33，74-93（2015）·doi:10.1016/j.najef.2015.03.005 [12] Joe，H.，《用连接词进行依赖建模》（2014），纽约：CRC出版社，纽约·兹比尔1346.62001 [13] 利森菲尔德，R。；Richard，J.F.，《单变量和多变量随机波动率模型：估计和诊断》，《实证金融杂志》，10，4，505-31（2003）·doi:10.1016/S0927-5398（02）00072-5 [14] 森木五世。；Soury，M.，《能源市场与二氧化碳排放：随机copula自回归模型分析》，《能源》，88，417-29（2015）·doi:10.1016/j.energy.2015.05.060 [15] Nelsen，R.B.，《连接词简介》（2007），纽约：Springer Science&Business Media，纽约 [16] 巴顿，A.J.，《不对称汇率依赖建模》，《国际经济评论》，第47、2、527-56页（2006年）·doi:10.1111/j.1468-2354.2006.00387.x [17] 理查德·J·F。；张伟，高效高维重要性抽样，《计量经济学杂志》，141，2，1385-411（2007）·Zbl 1420.65005号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2007.02.007 [18] Sriboonchitta，S。；Nguyen，H.T。；Wiboonpongse，A。；Liu，L.，《泰国农业价格和生产指数的波动性和相关性建模：静态与时变连接线》，《国际近似推理杂志》，54，6，793-808（2013）·doi:10.1016/j.ijar.2013.01.004 [19] Van den Goorbergh，R.，《国际股票市场基于copula的自回归条件依赖模型》（2004年第022号），荷兰中央银行，研究部 [20] 王，S。；张，X。；Liu，L.，使用对copula函数进行微电网可靠性和经济评估的多重随机相关建模，《国际电力与能源系统杂志》，76，44-52（2016）·doi:10.1016/j.ijepes.2015.09.024 [21] Y’d’r’m，E。；Cengiz，M.A.，《通过Copula-Garch模型确定汇率之间的依赖性》，EPRA国际研究与发展杂志，2，11，7-15（2017） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。