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汉内斯·利布;卢卡斯·斯坦伯格

将简单模型拟合到高维数据时，使用（f）-统计量进行统计推断。 （英语） Zbl 07785629号

经济。理论 39，第6期，1249-1272（2023）.
小结：我们在高维整体模型（y=vartheta+theta'z+epsilon）的背景下研究线性子集回归，该模型具有单变量响应（y\）和随机回归向量（z\），与（epsilon\）无关。这里，“高维”意味着可用解释变量的数量（d）远大于观察值的数量。我们考虑简单线性子模型，其中，对于一些满秩（p<n）的矩阵（M\），（y）回归到由（x=M'z）给定的一组回归量上。相应的简单模型，即（y=\alpha+\beta'x+e），通常通过对整个模型中的未知参数（theta）施加适当的限制来证明；否则，这个简单的模型可能会在相关变量可能被忽略的意义上被严重错误地指定。在本文中，我们建立了替代参数（β）的标准（F）检验在适当意义上的渐近有效性，即使简单模型指定错误，也就是说，不受任何（θ）的限制，也不假设高斯数据。

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62第20页 统计学在经济学中的应用
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\textit{H.Leeb}和\textit{L.Steinberger}，经济学。理论39，No.6，1249--1272（2023；Zbl 07785629）
全文： 内政部 arXiv公司
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