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王振珍;李正辉;陈双莲;黄哲豪

带有宏观冲击的卡尔多宏观经济模型中的明确投资设置。 （英语） Zbl 1470.91169号

离散连续。动态。系统。，序列号。S公司 13，第8期，2327-2346（2020年）.
摘要：作为宏观经济系统中宏观冲击的必然属性，本文建立了一个带有冲击的卡尔多宏观经济模型。这种冲击是由于投资的不确定性造成的。然后，我们通过用一些预期的基准过程校准震惊的卡尔多宏观经济模型的演变，为宏观经济控制提供了一种方法。通过投资设置实现校准。基准过程通常是决策或政策的反映。提出了一个与五维非线性常微分方程组相关的最优投资设置。通过对边界条件进行逻辑修改，将非线性系统简化为线性系统，得到了最优投资设置的完全显式公式。修正的合理性得到了一些稳定性条件的支持。为了应对宏观冲击造成的系统性风险，我们定义了动态值风险（VaR）作为捕捉冲击卡尔多宏观经济模型风险水平的风险度量，并在校准规划中引入风险约束。然后给出了一个约束投资环境。最后，我们通过对经典卡尔多模型通过投资环境产生的商业周期对冲击卡尔多宏观经济模型的演化进行了校准，从而对理论结果进行了应用。

MSC公司：

91B62型 经济增长模型

关键词：

宏观经济模型;宏观冲击;投资环境;校准;风险约束
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Wang}等人，离散Contin。动态。系统。，序列号。S 13，编号8，2327--2346（2020；Zbl 1470.91169）
全文： 内政部

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