王一伟;杨，年 时间非均匀扩散过程生存概率的渐近性。 （英语） Zbl 1525.60100号 操作。Res.Lett公司。 51，第3号，308-311（2023）. 摘要：本文发展了一种分析方法来计算时间非均匀扩散过程不跨越非平坦上下边界概率的显式渐近公式。我们推导了前四项的显式公式，并给出了误差界。数值实验验证了近似的准确性。 MSC公司： 60J60型 扩散过程 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：显式渐近;生存概率;二进制屏障选项;时间非均匀扩散;非平面边界 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Wang}和\textit{N.Yang}，Oper。Res.Lett公司。51，编号3，308--311（2023；Zbl 1525.60100） 全文： 内政部 参考文献： [1] 巴尔迪，P。；Caramellino，L.，一般一维钉扎扩散击中概率的渐近性，Ann.Appl。概率。，12, 1071-1095 (2002) ·Zbl 1015.60023号 [2] 鲍罗夫科夫，K。；Downes，A.N.，《关于扩散过程的边界交叉概率》，Stoch。过程。申请。，120, 105-129 (2010) ·Zbl 1211.60017号 [3] 达西奥斯，A。；Li，L.，扩散过程首次通过时间的显式渐近性，高级应用。概率。，52, 681-704 (2020) ·Zbl 1470.91325号 [4] 德马科，S。；希莱雷特，C。；Jacquier，A.，零质量下隐含波动率的形状，SIAM J.Financ。数学。，8, 709-737 (2017) ·Zbl 1407.91246号 [5] Gutiérrez，O.，《使用第一通道密度进行美国期权估值》，Quant。《金融》，第13期，1831-1843页（2013年）·Zbl 1283.91174号 [6] Jeanblanc，M。；Yor，M。；Chesney，M.，《金融市场数学方法》（2009），施普林格科学与商业媒体·Zbl 1205.91003号 [7] 卡拉茨，I。；Shreve，S.E.，《布朗运动与随机微积分》（1991），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 0734.60060号 [8] Omberg，E.，《指数行使政策下美国看跌期权的估值》，《高级期货期权研究》，211-142（1987） [9] Polyanin，D.，《工程师和科学家线性偏微分方程手册》（2002），Chapman&Hall/CRC·Zbl 1027.35001号 [10] Wang，L。；Pötzelberger，K.，具有分段连续边界的扩散过程的交叉概率，Methodol。计算。申请。概率。，9, 21-40 (2007) ·Zbl 1122.60070号 [11] Wang，Y。；Yang，N.，时间非均匀扩散过程生存概率的渐近性-在线补充材料（2022），可在SSRN: [12] Yang，N。；Wan，X.，SABR模型的生存概率：渐近性和应用，Quant。《金融》，第18期，1767-1779页（2018年）·Zbl 1406.91495号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。