亚泽克先生，米兰;Pospíšil，Jan Heston模型的校准和仿真。 （英语） Zbl 1368.60061号 打开数学。 15, 679-704 (2017). 总结：我们使用几种优化技术将Heston随机波动率模型校准为实际市场数据。我们对不同权重的全局和局部优化器进行了比较，结果表明，即使是连续两天的数据（DAX选项）也存在显著差异。我们提供了一种新的校准程序，该程序结合了近似公式的使用，并显著优于其他现有校准方法。我们使用通过校准获得的参数对实际市场数据进行了测试和比较。除了已知的方案（log-Euler、Milstein、QE、Exact方案、IJK）之外，我们还介绍了一种结合Exact方法和Milstein（E+M）方案的新方法。通过蒙特卡罗方法对欧洲看涨期权定价进行了测试。所提出的比较提供了经验证据，并提出了应该使用和不应该使用什么方法以及为什么使用的建议。我们进一步改进了QE方案，采用了用于方差减少的对偶变量技术。 引用于2文件 MSC公司： 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面） 65K10码 数值优化和变分技术 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 关键词：赫斯顿模型;随机波动性;期权定价;蒙特卡罗模拟;校准 软件：数学软件 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Marázek}和\textit{J.Pospíšil}，开放数学。15、679--704（2017年；Zbl 1368.60061） 全文： 内政部 OA许可证 参考文献： [1] Black F.和Scholes M.S.，期权定价和公司负债。《政治经济学杂志》81（3），1973，637-654。ISSN 0022-3808。；黑色，F。；Scholes，M.S.，《期权定价与公司负债》，《政治经济学杂志》。，81, 3, 637-654 (1973) ·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码：10.1086/260062 [2] Hull J.C.和White A.D.，随机波动资产期权定价。《金融杂志》42（2），1987，281-300。ISSN 1540-6261。；赫尔，J.C。；怀特，A.D.，《随机波动资产期权定价》，J.Finance，42，2，281-300（1987）·Zbl 1126.91369号 ·doi:10.1111/j.1540-6261.1987.tb02568.x [3] Scott L.O.，方差随机变化时的期权定价：理论、估计和应用。J.财务。数量。分析。22(4), 1987, 419-438. 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