×
汉森、拉尔斯·彼得;托马斯·萨金特。

结构化歧义和模型指定错误。 （英语） Zbl 1481.91060号

《经济学杂志》。理论 199，文章ID 105165，32 p.（2022）.
摘要：决策者反对不知道一组受限制的先验结构化的模型（歧义），并怀疑每个结构化模型都指定错误。决策者评估所有结构化模型下的跨期计划，并根据非结构化的在统计上接近他们的替代品。似然比过程用于表示非结构化替代模型，而相对熵限制了一组非结构化模型。一组结构化模型可能是有限的，或者由未知参数的有限维向量索引，这些未知参数可能会随时间以未知方式变化。我们用可变偏好的动态版本为这样的决策者建模，并重新讨论包括动态一致性和可容许性在内的主题。

引用于6文件

MSC公司：

91B06型 决策理论

关键词：

歧义;错误说明;相对熵;稳健性;可变偏好;结构化和非结构化模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.P.Hansen}和\textit{T.J.Sargent}，J.Econ。理论199，文章ID 105165，32 p.（2022；Zbl 1481.91060）
全文： DOI程序
OA许可证

参考文献：

[1] Amari，Shu-nichi，《信息几何及其应用》（2016），《施普林格：日本施普林格》·Zbl 1350.94001号
[2] 埃文·安德森（Evan W.Anderson）、汉森（Hansen）、拉尔斯·彼得（Lars Peter）、萨金特（Sargent）、托马斯·J（Thomas J.），1998年。一般均衡中的风险和稳健性。可在网页上找到。
[3] 埃文·安德森（Evan W.Anderson）。；Hansen，Lars P。；Sargent，Thomas J.，用于模型规范、鲁棒性、风险价格和模型检测的四元组半群，J.Eur.Econ。协会，1，1，68-123（2003）
[4] 弗朗西斯科·巴里拉斯；Hansen，Lars P。；Sargent，Thomas J.，《怀疑还是变异？》？，《经济学杂志》。理论，144，6，2388-2418（2009）·Zbl 1198.91074号
[5] Box，Goerge E.P.，科学模型构建战略中的稳健性，（Launer，Robert L.；Wilkinson，Graham N.，《统计学中的稳妥性》（1979），学术出版社：纽约学术出版社），201-236
[6] 陈增静；拉里·爱泼斯坦（Larry Epstein），《连续时间的模糊性、风险和资产回报》，《计量经济学》，70，4，1403-1443（2002）·兹比尔1121.91359
[7] 陈增静；陈涛；Davison，Matt，Choquet期望和Peng的g-期望，Ann.Probab。，33, 3, 1179-1199 (2005) ·Zbl 1066.60054号
[8] 拉里·爱泼斯坦（Larry G.Epstein）。；季，少林，连续时间中的模糊波动性、可能性和效用，J.数学。经济。，50, 269-282 (2014) ·Zbl 1284.91148号
[9] 拉里·爱泼斯坦（Larry G.Epstein）。；Schneider，Martin，递归多主席，J.Econ。理论，113，1，1-31（2003）·Zbl 1107.91360号
[10] Fan，K.，局部凸拓扑线性空间中的不动点和极小极大定理，Proc。国家。阿卡德。科学。，38, 2, 121-126 (1952) ·兹比尔0047.35103
[11] 温德尔·弗莱明。；Souganidis，Panagiotis E.，《关于两人零和随机微分对策值函数的存在性》，印第安纳大学数学系。J.，38，293-314（1989）·Zbl 0686.90049号
[12] 约翰·盖韦克（John Geweke）；Amisano，Gianni，《最佳预测池》，J.Econom。，164, 1, 130-141 (2011) ·Zbl 1441.62700号
[13] 伊扎克吉尔博；Schmeidler，David，Maxmin期望非唯一先验效用，J.Math。经济。，18, 2, 141-153 (1989) ·Zbl 0675.90012号
[14] 伊扎克吉尔博；David Schmeidler，《基于案例的决策理论》（2001），剑桥大学出版社·Zbl 0999.91007号
[15] 很好，Irving J.，理性决策，J.R.Stat.Soc.，Ser。B、 Methodol.方法。，14, 1, 107-114 (1952)
[16] Hansen，Lars P.，《信念、怀疑与学习：评估宏观经济风险》，《美国经济》。修订版，97，2，1-30（2007）
[17] Hansen，Lars P。；托马斯·J·萨金特（Thomas J.Sargent），《脆弱的信念和不确定性的代价》（Fragile confidents and the price of uncertainty），《数量》（Quant）。经济。，1, 1, 129-162 (2010) ·Zbl 1207.91037号
[18] Hansen，Lars Peter，随机经济中的动态估值分解，《计量经济学》，80，3，911-967（2012）·Zbl 1274.91309号
[19] Hansen，Lars Peter，《诺贝尔演讲：经济模型内外的不确定性》，《政治经济学杂志》。，122, 5, 945-987 (2014)
[20] Hansen，Lars Peter；Marinacci，Massimo，《模糊厌恶和模型错误指定：经济视角》，《统计科学》。，31, 4, 511-515 (2016) ·Zbl 1442.62018年
[21] Hansen，Lars Peter；缪建军，动态随机环境中对模糊性和模型错误指定的厌恶，Proc。国家。阿卡德。科学。，115, 37, 9163-9168 (2018) ·Zbl 1416.62056号
[22] Hansen，Lars Peter；Thomas J.Sargent，《鲁棒控制和模型不确定性》，《美国经济》。修订版，91、2、60-66（2001）
[23] Hansen，Lars Peter；Sargent，Thomas J.，《没有承诺的递归稳健估计和控制》，J.Econ。理论，136，1，1-27（2007）·Zbl 1256.90047号
[24] Hansen，Lars Peter；Thomas J.Sargent，《信念脆弱时的宏观经济不确定性价格》，J.Econom。（2020），即将推出·Zbl 1471.91307号
[25] Hansen，Lars Peter；托马斯·萨金特（Thomas J.Sargent）。；托马斯·塔拉里尼（Thomas D.Tallarini），《稳健的永久收入和定价》（Robust permanent income and pricing），《经济评论》（Rev.Econ）。螺柱，66，4873-907（1999）·Zbl 0943.91048号
[26] Hansen，Lars Peter；托马斯·萨金特（Thomas J.Sargent）。；高哈尔A.Turmuhambetova。；Williams，Noah，鲁棒控制和模型错误规范，J.Econ。理论，128，1，45-90（2006）·Zbl 1152.93356号
[27] Hansen，Lars Peter；Szőke，Bálint；Han，Lloyd S。；Thomas J.Sargent，《扭曲概率、不确定性和价格》，J.Econom。，216, 151-174 (2020) ·Zbl 1456.91049号
[28] James，Matthew R.，非线性随机风险敏感控制和微分对策的渐近分析，数学。控制信号系统。，5, 4, 401-417 (1992) ·Zbl 0761.93076号
[29] 彼得·克利巴诺夫（Peter Klibanoff）；马西莫·马里纳奇；Mukerji，Sujoy，递归平滑模糊偏好，J.Econ。理论，144，3，930-976（2009）·Zbl 1160.91324号
[30] 法比奥·马切罗尼；马西莫·马里纳奇；鲁斯蒂奇尼（Rustichini）、奥尔多（Aldo），歧义厌恶、稳健性和偏好的变化表示，《计量经济学》，第74、6、1447-1498页（2006年）·Zbl 1187.91066号
[31] 法比奥·马切罗尼；马西莫·马里纳奇；Rustichini，Aldo，《动态变化偏好》，J.Econ。理论，128，1，4-44（2006）·Zbl 1153.91384号
[32] 尼尔森，弗兰克，《信息几何理论》（2014），施普林格：施普林格-海德堡和纽约·Zbl 1291.94002号
[33] Peng，Shige，非线性预期、非线性评估和风险度量，（《金融中的随机方法：在C.I.M.E.-E.M.S.金融中随机方法的讲座：在C.II.M.E.-E.S.的讲座》，在意大利布列松/布里森举办的暑期学校，2003年7月6日至12日（2004），施普林格柏林-海德堡：施普林格-柏林-海德堡-柏林，海德堡）·Zbl 1127.91032号
[34] 伊恩·彼得森（Ian R.Petersen）。；马修·詹姆斯（Matthew R.James）。；Dupuis，Paul，具有相对熵约束的随机不确定系统的Minimax最优控制，IEEE Trans。自动。控制，45，3，398-412（2000）·Zbl 0978.93083号
[35] 拉克什沙林；Wakker，Peter P.，动态选择和非预期效用，J.风险不确定性。，17, 2, 87-120 (1998) ·Zbl 0917.90017号
[36] Szőke，Bálint，2020年。估计稳健性。
[37] 瓦格纳，丹尼尔·F。；查，陶，《面对宏观经济学中的模型错位》，《经济学杂志》。，171, 2, 167-184 (2012) ·Zbl 1443.62512号
[38] 亚伯拉罕·沃尔德（Abraham Wald），《统计决策函数》（Statistical Decision Functions）（1950），《约翰·威利父子：约翰·威利和儿子纽约》（John Wiley and Sons New York）·Zbl 0040.36402号
[39] 詹姆斯·沃森；Chris Holmes，《近似模型和稳健决策》，Stat.Sci。，31, 4, 465-489 (2016) ·Zbl 1436.62027号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。