魏正元;李素萍;李，乔;Yu、Yucan;郑晓阳 广义误差分布的Gamma混合。 （英语） 兹伯利07529929 Commun公司。Stat.，理论方法 49，第19号，4819-4833（2020）. 摘要：通过用伽玛分布对广义误差分布进行标度，定义了一种新的对称重尾分布，即广义误差分布的伽玛混合，导出了其概率密度函数、k矩、偏度和峰度。经过繁琐的计算，我们还给出了广义误差分布的伽马混合参数的Fisher信息矩阵、矩估计和极大似然估计。为了评估点估计的有效性和Fisher信息矩阵的稳定性，对三组参数进行了广泛的仿真实验。此外，将新分布应用于苹果公司股票数据，并与正态分布、F-S偏态标准化t分布和广义误差分布进行了比较。结果表明，新的分布对Akaike信息准则下的数据具有更好的拟合效果。我们的研究结果在一定程度上丰富了概率分布理论，发展了规模混合分布，为财务数据分析提供了帮助和参考。 MSC公司： 62至XX 统计 关键词：一般误差分布;对称重尾分布;广义误差分布的gamma混合;点估计量 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Wei}等人，Commun。Stat.，理论方法49，No.19，4819--4833（2020；Zbl 07529929） 全文： 内政部 参考文献： [1] 安德鲁斯·D·F。；Mallows，C.L.，正态分布的比例混合，皇家统计学会杂志。B系列（方法学），36，1，99-102（1974）·Zbl 0282.62017号 ·doi:10.1111/j.2517-6161.1974.tb00989.x [2] 布罗达，S.A。；克劳斯，J。；Paolella，M.S.，《重尾分布的预计缺口近似值》，《计量经济学与统计》，第8期，第184-203页（2017年）·doi:10.1016/j.ecosta.2017.07.003 [3] 范，Y。；张义杰。；蔡洪涛。；Wei，Y.M.，使用GED-GARCH方法估算原油价格的“风险价值”及其溢出效应，能源经济学，30，6，3156-71（2008）·doi:10.1016/j.eneco.2008.04.002 [4] Farias，R。；Montoril，M.H。；Andrade，J.A.A.，重尾分布极端分位数的贝叶斯推断，《统计与概率快报》，113，103-7（2016）·Zbl 1384.62086号 ·doi:10.1016/j.spl.2016.02.020 [5] 费尔南德斯，C。；Steel，M.J.，《关于胖尾和偏态的贝叶斯模型》，美国统计协会出版物，93，441，359-71（1998）·Zbl 0910.62024号 ·doi:10.2307/2669632 [6] 费雷拉，C.D.S。；Bolfarine，H。；Lachos，V.H.，正态分布的斜标度混合：性质和估计，统计方法，8，2，154-71（2011）·Zbl 1213.62023号 ·doi:10.1016/j.stamet.2010.09.001 [7] 格雷斯泰恩，I.S。；Ryzhik，I.M.，积分、级数和乘积表（2007），阿姆斯特丹：爱思唯尔/学术出版社，阿姆斯特朗·Zbl 1208.65001号 [8] Harandi，S.S。；Alamatsaz，M.，Alpha-skew-Laplace分布，统计与概率快报，83，3，774-82（2013）·Zbl 1266.60014号 ·doi:10.1016/j.spl.2012.11.024 [9] 贾，P。；Li，T.，一般误差分布极值分布的高阶展开，不等式与应用杂志，2014，1，1-8（2014）·Zbl 1307.62040号 [10] Kahrari，F。；Arellano-Valle，R.B。；Rezaei，M。；Yousefzadeh，F.，偏正态柯西分布的比例混合，《统计与概率快报》，126，1-6（2017）·Zbl 1463.62151号 ·doi:10.1016/j.spl.2017.02.027 [11] Kim，J.H。；Kim，J.，重尾分布希尔估计的参数替代方法，《银行与金融杂志》，54，60-71（2015）·doi:10.1016/j.jbankfin.2014.12.020 [12] Tsay，R.S.，《使用R分析财务数据的介绍》（2013），新泽西州霍博肯：新泽西州霍博肯市威利·兹比尔1279.91003 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。