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古蒙德森、古蒙德·斯特凡;克里斯蒂安·布朗利斯

在大向量自回归中检测组。 （英语） Zbl 07414278号

《经济学杂志》。 225，编号1，2-26（2021）.
小结：本文介绍了随机块向量自回归（SB-VAR）模型。在这类向量自回归中，时间序列被划分为潜在组，因此，在属于同一组的序列中，溢出效应更强。该框架中出现的一个关键问题是如何从模型生成的观测样本中检测潜在群体。为此，我们提出了一种基于估计自回归矩阵函数特征向量的群检测算法。我们确定，当横截面和时间序列维度足够大时，所提出的算法能够始终如一地检测组。该方法用于研究美国顶级金融机构的风险度量面板和从推特中提取的字数面板的组结构。

引用于2文件

MSC公司：

62至XX 统计
91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学

关键词：

向量自回归;时间序列;随机图;社区检测;光谱聚类;预测
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.S.Guðmundsson}和\textit{C.Brownlees}，J.Econom。225，编号1，2--26（2021；Zbl 07414278）
全文： 内政部

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