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古列尔莫·达米科;雅克·杨森;莱蒙多·曼卡

信用价差计算的非齐次半马尔可夫报酬模型。 （英语） Zbl 1214.91125号

国际J.Theor。申请。财务 14，第2期，221-238（2011）.
摘要：我们提出了一个模型来描述收益率利差的演变，将评级评估视为信用利差的决定因素。假设潜在的评级迁移过程是非齐次离散时间半马尔可夫过程。我们计算在任何给定时间间隔内支付的平均基点的总和。从这些信息中，我们展示了如何提取预期利率和贴现因子的时间演变。

引用于4文件

MSC公司：

91G40型 信用风险
60 K15 马尔可夫更新过程，半马尔可夫过程

关键词：

信用评级;奖励;算法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.D'Amico}等人，国际期刊Theor。申请。财务14，No.2，221--238（2011；Zbl 1214.91125）
全文： DOI程序

参考文献：

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