Choi，Chi-Young先生;莫英奎 在区分单位-单位过程和静态但非线性过程时，单位-单位测试有多大用处？ （英语） Zbl 1116.62089号 经济。J。 10，第1期，82-112（2007）. 总结：众所周知，当标准的单位-单位测试应用于非线性动力学的时间序列时，其偏向于不拒绝单位-单位。遗憾的是，对功率损耗的来源知之甚少，主要是因为迄今为止对非平稳性和非线性的分析还很零散。通过蒙特卡罗研究，本文针对一类广泛的非线性动力学模型，研究了五种流行的单轮试验的有限样本性能。与通常的看法相反，我们的模拟结果表明，决定单位循环测试威力的不是替代模型中特定类型的非线性，而是替代模型离单位循环过程有多远。如果非线性过程远离单循环过程，那么非线性的存在似乎对单循环测试的性能无关紧要，这符合线性框架中建立的事实。在正在研究的五个测试中，ADF测试在样本量相对较小时表现优异，而Park和Shintani（2005）的inf-t对于相对较大的样本量更为强大，而与真实模型的形式无关。然后，我们通过重新检查实际利率中的均值回复问题（通常指Fisher假设）来说明我们分析的经验相关性。 引用于10文件 MSC公司： 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：桌子 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.-Y.Choi}和\textit{Y.-K.Moh}，经济。J.10，第1号，82--112（2007；Zbl 1116.62089） 全文： 内政部 参考文献： [1] F.Altissimo和G.L.Violante（2001年）。美国产出和失业的非线性动态。16461-86。 [2] J.Bai和P.Perron（1998年）。估计和测试具有多重结构变化的线性模型。66，47-78·兹比尔1056.62523 [3] J.Bai和P.Perron（2003年）。多重结构变化模型的计算和分析。18，1-22。 [4] N.S.Balke和T.B.Fomby（1997年）。阈值协整。38，627-45·Zbl 0885.90029号 [5] F.Bec、A.Guay和E.Guerre（2002年）。基于自回归阈值模型的自适应一致单位根检验·Zbl 1418.62301号 [6] B.Bekdache（1999）。实际利率的时变行为：对最近证据的重新评估。 [7] M.Caner和B.E.Hansen（2001年）。单位根的阈值自回归。69，1555-96·Zbl 1018.62064号 [8] T.Caporale和K.B.Grier（2000年）。政治体制的改变和实际利率。32，320-34。 [9] M.Carrasco（2002）。错误指定的结构更改、阈值和Markov开关模型。109、239-73·Zbl 1044.62091号 [10] K.S.Chan、J.Petruccelli、H.Tong和S.Woolford（1985年）。多阈值AR（1）模型。22，267-79·Zbl 0579.62074号 [11] K.S.Chan和H.Tong（1985年）。关于使用确定性李亚普诺夫函数研究随机差分方程的遍历性。17，666-78·Zbl 0573.60056号 [12] W.J.Crowder和D.L.Hoffman（1996年）。名义利率和通货膨胀之间的长期关系：费舍尔方程重新讨论了.28102-18。 [13] W.Enders（2001年）。Enders-Granger试验的临界值得到改善。8257-61。 [14] W.Enders和C.W.J.Granger（1998年）。以利率期限结构为例进行单因素检验和不对称调整。16，304-11。 [15] M.D.Evans和K.K.Lewis（1995年）。通货膨胀的预期变化会影响对长期费希尔关系的估计吗？50, 225 -53 . [16] Fuller W.A.，《统计时间序列导论》（1976年）·Zbl 0353.62050号 [17] R.Garcia和P.Perron（1996年）。制度变迁下的实际利率分析。78111-25。 [18] Granger C.W.J.，双线性时间序列模型简介（1978）·Zbl 0379.62074号 [19] Granger C.W.J.，《非线性经济关系建模》（1993年）·Zbl 0893.90030号 [20] S.Hall、Z.Psaradakis和M.Sola（1997年）。协整与政体变化：日本消费函数。12，151-68。 [21] J.D.Hamilton（1989）。非平稳时间序列和经济周期经济分析的新方法。57，357-84·Zbl 0685.62092号 [22] G.Kapetanios和Y.Shin（2003年）。爱丁堡大学油印的三体制SETAR模型的单位根测试·Zbl 1096.62083号 [23] G.Kapetanios、Y.Shin和A.Snell（2003年）。在非线性STAR框架中测试单位根。112359-79·Zbl 1027.62065号 [24] T.H.Kim、S.Leybourne和P.Newbold（2002年）。创新方差突破的单位根检验。109365-87·Zbl 1043.62107号 [25] D.Kristensen（2005）。关于双线性模型的平稳性和遍历性及其在GARCH模型中的应用，威斯康星大学油印。 [26] K.S.Lai（2004）。关于事前实际利率的结构变化和平稳性。13，217-28。 [27] J.Lee（2000）。关于存在结构断裂的单位根测试中的端点问题。68，7-11·Zbl 1061.62556号 [28] S.Leybourne、T.C.Mills和P.Newbold（1998年）。Dickey-Fuller在零值87、191-203下进行了虚假拒绝测试·Zbl 0944.62083号 [29] A.T.Levin和J.M.Piger（2004年）。通货膨胀持续性在工业经济中是固有的吗？美国联邦储备委员会（Federal Reserve Board）。 [30] J.Liu和E.Susko（1992年）。关于非线性ARMA模型的严格平稳性和遍历性。29363-73·Zbl 0753.62059号 [31] P.Michael、A.R.Nobay和D.A.Peel（1997年）。交易成本与实际汇率的非线性调整：一项实证研究。105862-79。 [32] F.Mishikin（1992）。费希尔效应是真的吗？重新审视通货膨胀和利率之间的关系。30，195-15。 [33] U.K.Muller和G.Elliott（2003年）。单位根和初始条件的测试。71、1269-86。 [34] C.R.Nelson、J.Piger和E.Zibot（2001年）。马尔可夫体制转换和单位行测试。19，404-15。 [35] S.Ng和P.Perron（1995年）。单位根检验在ARMA模型中用数据相关方法选择截断滞后。90，268-81·Zbl 0820.62074号 [36] S.Ng和P.Perron（2001年）。滞后长度的选择和单位根的构造检验具有良好的大小和幂。69，1519-54·Zbl 1056.62529号 [37] J.Park和M.Shintani（2005年）。针对过渡自回归模型的单位根测试，范德比尔特大学，mimeo·Zbl 1404.91227号 [38] P.Perron（1989）。大崩盘、油价震荡和单位根假说。571361-1401·Zbl 0683.62066号 [39] P.Perron（1990）。在平均值变化的时间序列中测试单位根。8153-62。 [40] M.Pippenger和G.Goering（1993年）。关于阈值过程下单位根检验的经验功效的注释。55，473-81。 [41] D.E.Rabach和M.E.Wohar（2003年）。国际实际利率的制度变化：这是一种货币现象吗？即将到来。 [42] P.Rothman（1998）。预测非对称失业率。80，164-68。 [43] L.Sarno、M.P.Taylor和I.Chowdhury（2004）。偏离一价定律的非线性动力学：一项基础广泛的实证研究。23，1-25。 [44] M.Seo（2003）。门限自回归中的单位根检验：渐近理论和基于残差的块引导法，密剧，威斯康星大学。 [45] B.S.So和D.W.Shin（2001年）。基于递归中值调整的随机游动的不变符号检验。102，197-29·兹比尔1025.62021 [46] Y.Sun和P.C.B.Phillips（2004）。理解费希尔方程，即将推出。 [47] A.M.Taylor（2001）。PPP难题的潜在陷阱？均价定律均值修正测试中的抽样和规格偏差。69，473-98。 [48] D.Tjotheim（1990）。非线性时间序列和马尔可夫链。22587-11。 [49] H.Tong（1990）。非线性时间序列：动力系统方法。（英国牛津，牛津大学出版社）·Zbl 0716.62085号 [50] W.L.Tsay（2000）。真实利率的长期记忆故事。67325-30·Zbl 0951.91064号 [51] J.L.Wu和S.L.Chen（2001年）。欧洲货币市场利率的平均逆转。63459-73。 [52] Y.Wu和H.Zhang（1996年）。利率的平均逆转：来自经合组织国家小组的新证据。28，604-21。 [53] M.Yang（2000）。具有Markov切换系数的向量自回归过程的一些性质。16，23-43·兹比尔0955.60032 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。