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拉斐尔·纳永戈;菲利普·恩加雷;安东尼·怀蒂托

Wishart过程下的欧洲期权定价。 （英文） Zbl 1477.91055号

数学杂志。 2021年，文章ID 7411885，24 p.（2021）.
摘要：本研究涉及一个单一风险资产定价模型，其波动性由Wishart仿射过程描述。该多因素模型具有两个依赖矩阵，用于描述资产动态和Wishart过程之间的相关性，使其更加灵活，能够适应短期或长期的市场数据。本文的目的是推导并求解双Wishart随机波动率模型下的看涨期权定价问题。采用傅里叶变换技术结合扰动方法对欧式看涨期权进行定价。定价预测的数字插图显示了双Wishart模型下价格运动相对于市场价格的类似行为。

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MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91克70 统计方法；风险措施
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\textit{R.Naryongo}等人，J.Math。2021年，文章ID 7411885，24 p.（2021年；Zbl 1477.91055）
全文： 内政部
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